Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe23signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0055_tcn_directional_adamw

tcn · directional · adamw

Val DirAcc mean0.5881sélection

Val DirAcc std0.0564stabilité folds

Robust Val score0.5318mean - std

Econ Val score26.9831pessimiste sélection v2

Val raw score34.7826avant pénalités

No-trade seuil70percentile confidence

Worst month Val-0.30748pénalité transfert

Econ Test score-21.5358report only

Worst month Test-8.13527report only

Econ DD Test-8.19629drawdown réel

Val BT score6.6924legacy research

Val PNL proxy10.82664diagnostic

Test DirAcc mean0.4896confirmation

Test DirAcc std0.0698stabilité folds

Gap Test-Val-0.0985alerte si très négatif

Test PNL proxy-0.98425sans frais

Test BT score-0.9069report only

Max DD proxy-8.94095diagnostic

Sharpe proxy-0.571diagnostic

Folds12/ 12

Params2241<100k

Résumé modèle

arch=tcn · loss=directional · opt=adamw · filters=12 · dilations=[1, 2, 4] · blocks=3 · dropout=0.09 · l2=0.0002 · params=2241

Stratégiemutation anti-répétition guidée par diagnostic

NiveauL1

Succès attenduproduire un signal nouveau comparable

Échecrésultat dominé par les familles déjà testées

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel run_0045_tcn_directional_adamw score sélection=27.9405; familles fortes: tcn/directional best=27.941, tcn/huber best=26.564, cnn1d/pnl best=18.143. Blocage: le backlog comparable est consommé mais on refuse de relancer un doublon. Direction choisie: mutation anti-répétition guidée par diagnostic. Pourquoi maintenant: Mutation anti-répétition: explorer TCN tiny avec paramètres frais. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: produire un signal nouveau comparable. Échec: résultat dominé par les familles déjà testées. Suite prévue: si les mutations plafonnent, préparer explicitement un protocol_v2 L3

Hypothèse opérationnelle

Mutation anti-répétition: explorer TCN tiny avec paramètres frais.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.5318; Val DirAcc mean=0.5881; Test DirAcc mean=0.4896; Val/Test PNL proxy=10.8266/-0.984246.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0055_tcn_directional_adamw

Test portfolio run_0055_tcn_directional_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0045_tcn_directional_adamw	tcn	27.9405	35.6397	80	20.97553	-0.00076	-0.76279	1.8122	0.1795	4.37258	-2.21381	-2.78582	3.016
run_0055_tcn_directional_adamw	tcn	26.9831	34.7826	70	22.94292	-0.30748	-2.96381	2.2581	-21.5358	-2.90387	-8.13527	-8.19629	-1.987
run_0039_tcn_huber_adamw	tcn	26.5645	32.6342	80	19.73446	-0.24354	-0.79495	1.5755	-0.9783	5.42666	-3.49712	-3.78080	3.689
run_0052_tcn_directional_adamw	tcn	25.3432	35.9832	70	28.55556	-0.92446	-4.41744	4.2729	-48.3337	-11.51546	-8.04724	-13.64137	-5.086
run_0035_tcn_huber_adamw	tcn	24.8437	30.5736	80	18.27005	-0.06647	-1.03516	1.2858	-22.7374	-4.27070	-8.07493	-8.07493	-2.287
run_0040_tcn_huber_adamw	tcn	24.2932	35.6701	70	23.33117	-0.77433	-1.63054	2.0401	-10.6092	0.93710	-2.53041	-3.96618	0.641
run_0046_tcn_huber_adamw	tcn	20.3119	27.1465	70	20.46887	-1.29727	-2.73449	1.7483	-10.8614	-0.02510	-4.63178	-5.02798	-0.014
run_0042_cnn1d_pnl_adamw	cnn1d	18.1429	43.8420	70	35.20562	-2.90367	-4.92427	4.7905	-23.6851	-3.54979	-6.00086	-11.06233	-1.901
run_0036_mlp_directional_adamw	mlp	6.9279	11.1701	70	8.43719	-0.37946	-0.86009	0.9511	-1.9350	2.63110	-1.60743	-2.15214	1.514
run_0037_mlp_directional_adamw	mlp	6.9279	11.1701	70	8.43719	-0.37946	-0.86009	0.9511	-1.9350	2.63110	-1.60743	-2.15214	1.514
run_0047_mlp_directional_adamw	mlp	6.4690	8.8358	80	6.26641	-0.61490	-0.91931	0.5951	-6.3272	0.75749	-2.74823	-3.77242	0.514
run_0048_mlp_directional_adamw	mlp	6.4690	8.8358	80	6.26641	-0.61490	-0.91931	0.5951	-6.3272	0.75749	-2.74823	-3.77242	0.514
run_0049_tcn_directional_adamw	tcn	6.0233	13.3086	70	11.47000	-3.24185	-4.12026	2.0585	-67.9209	-19.81721	-11.60276	-21.67348	-8.515
run_0032_mlp_directional_adamw	mlp	5.9080	7.3223	70	5.84630	-0.00973	-0.97743	0.2584	-2.0102	1.44447	-0.58466	-1.10400	0.878
run_0033_mlp_directional_adamw	mlp	5.9080	7.3223	70	5.84630	-0.00973	-0.97743	0.2584	-2.0102	1.44447	-0.58466	-1.10400	0.878
run_0034_tcn_directional_adamw	tcn	5.5619	13.3105	70	11.62038	-3.38634	-4.58352	2.0227	-70.6180	-21.17207	-11.74080	-23.12805	-9.206
run_0050_mlp_directional_adamw	mlp	5.4737	9.3222	70	7.09532	-0.29923	-1.06611	0.7331	2.7964	7.34061	-0.53784	-1.16954	3.769
run_0051_mlp_directional_adamw	mlp	5.4737	9.3222	70	7.09532	-0.29923	-1.06611	0.7331	2.7964	7.34061	-0.53784	-1.16954	3.769
run_0053_mlp_directional_adamw	mlp	4.6296	7.3636	70	5.66164	-0.23097	-0.96274	0.5205	-1.5145	2.26095	-0.76794	-1.47263	1.238
run_0054_mlp_directional_adamw	mlp	4.6296	7.3636	70	5.66164	-0.23097	-0.96274	0.5205	-1.5145	2.26095	-0.76794	-1.47263	1.238
run_0043_mlp_directional_rmsprop	mlp	3.9022	5.7648	80	4.20032	-0.36013	-1.02511	0.5210	-2.1699	1.35793	-1.12967	-2.33264	1.028
run_0044_mlp_directional_rmsprop	mlp	3.9022	5.7648	80	4.20032	-0.36013	-1.02511	0.5210	-2.1699	1.35793	-1.12967	-2.33264	1.028
run_0038_tcn_directional_adamw	tcn	-0.0625	2.9293	80	2.72781	-0.79731	-2.48512	0.9033	-38.9064	-10.35009	-8.27858	-14.27477	-7.074

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.