Détail historique
run_0042_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v2_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0042_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=20/10 · kernel=5 · dropout=0.26 · l2=0.0003 · params=3923
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0039_tcn_huber_adamw score sélection=26.5645; familles fortes: tcn/huber best=26.564, mlp/directional best=6.928, tcn/directional best=5.562. Blocage: la DA et la Val brute ne transfèrent pas; on pénalise drawdown/worst-month et laisse le no-trade filtrer les signaux faibles. Direction choisie: score pessimiste business. Pourquoi maintenant: CNN orientée PNL très régularisée: réduire turnover/drawdown plutôt que maximiser Directional Accuracy. Niveau protocole: L2. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: meilleur score pessimiste ou Test économique moins négatif. Échec: score dominé par MLP stable. Suite prévue: si échoue, passer diagnostic régimes/target neutral
Hypothèse opérationnelle
CNN orientée PNL très régularisée: réduire turnover/drawdown plutôt que maximiser Directional Accuracy.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.5153; Val DirAcc mean=0.6099; Test DirAcc mean=0.4882; Val/Test PNL proxy=12.3035/-0.0946694.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6603 | 25.40786 | 0.4389 | -12.55349 | 12 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.6440 | 24.18516 | 0.3820 | -15.13066 | 10 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.4500 | -4.22888 | 0.5734 | 3.40337 | 9 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4361 | -5.71268 | 0.5412 | 9.16195 | 9 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6910 | 15.46717 | 0.5217 | 1.20173 | 15 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.6359 | 14.41497 | 0.5217 | 6.17346 | 15 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5632 | 10.69626 | 0.5870 | 6.27812 | 12 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5842 | 11.65900 | 0.4891 | -0.03837 | 9 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5326 | 6.25922 | 0.4396 | -2.82344 | 11 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.7446 | 14.28909 | 0.3696 | -3.70515 | 15 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.7147 | 18.34123 | 0.3995 | -4.19622 | 11 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.6621 | 16.86365 | 0.5944 | 11.09266 | 10 |
Configuration complète
{
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 20,
"filters2": 10,
"dropout": 0.26,
"l2": 0.0003,
"hypothesis": "CNN orientée PNL très régularisée: réduire turnover/drawdown plutôt que maximiser Directional Accuracy.",
"protocol_id": "protocol_v2_val3m_test3m",
"protocol_level": "L2",
"research_strategy": "score pessimiste business",
"success_criterion": "meilleur score pessimiste ou Test économique moins négatif",
"failure_criterion": "score dominé par MLP stable",
"next_implication": "si échoue, passer diagnostic régimes/target neutral",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0039_tcn_huber_adamw score sélection=26.5645; familles fortes: tcn/huber best=26.564, mlp/directional best=6.928, tcn/directional best=5.562. Blocage: la DA et la Val brute ne transfèrent pas; on pénalise drawdown/worst-month et laisse le no-trade filtrer les signaux faibles. Direction choisie: score pessimiste business. Pourquoi maintenant: CNN orientée PNL très régularisée: réduire turnover/drawdown plutôt que maximiser Directional Accuracy. Niveau protocole: L2. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: meilleur score pessimiste ou Test économique moins négatif. Échec: score dominé par MLP stable. Suite prévue: si échoue, passer diagnostic régimes/target neutral",
"planner_priority": 92
}