Détail historique
run_0043_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v2_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0043_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · params=79937
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0039_tcn_huber_adamw score sélection=26.5645; familles fortes: tcn/huber best=26.564, cnn1d/pnl best=18.143, mlp/directional best=6.928. Blocage: les modèles simples semblent parfois mieux généraliser en test. Direction choisie: contradiction contrôlée MLP. Pourquoi maintenant: MLP encore plus régularisé: sacrifier du PNL Validation pour limiter worst-month et drawdown. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: Test PNL positif et TestDA > 0.535 avec Val robuste raisonnable. Échec: MLP confirme faible ou instable. Suite prévue: si confirmé, prioriser confidence/no-trade et features tabulaires
Hypothèse opérationnelle
MLP encore plus régularisé: sacrifier du PNL Validation pour limiter worst-month et drawdown.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4875; Val DirAcc mean=0.5303; Test DirAcc mean=0.5166; Val/Test PNL proxy=2.57136/1.36216.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4810 | 3.10479 | 0.5333 | 2.13894 | 22 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4755 | -4.45489 | 0.5197 | 4.12708 | 45 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5889 | 8.88942 | 0.5082 | 0.07091 | 45 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5556 | 4.99836 | 0.4670 | -2.03373 | 44 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5758 | 6.78089 | 0.5027 | -1.92266 | 35 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.4918 | -0.96965 | 0.4755 | -1.58580 | 27 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5934 | 7.00831 | 0.4946 | -1.38761 | 45 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5054 | -1.91943 | 0.5353 | 1.21067 | 45 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5380 | 2.91763 | 0.5192 | 3.66920 | 17 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.5136 | 0.77843 | 0.5761 | 7.53652 | 28 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4783 | -0.50286 | 0.5734 | 4.41314 | 37 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5659 | 4.22527 | 0.4944 | 0.10923 | 37 |
Configuration complète
{
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "MLP encore plus régularisé: sacrifier du PNL Validation pour limiter worst-month et drawdown.",
"protocol_id": "protocol_v2_val3m_test3m",
"protocol_level": "L1",
"research_strategy": "contradiction contrôlée MLP",
"success_criterion": "Test PNL positif et TestDA > 0.535 avec Val robuste raisonnable",
"failure_criterion": "MLP confirme faible ou instable",
"next_implication": "si confirmé, prioriser confidence/no-trade et features tabulaires",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0039_tcn_huber_adamw score sélection=26.5645; familles fortes: tcn/huber best=26.564, cnn1d/pnl best=18.143, mlp/directional best=6.928. Blocage: les modèles simples semblent parfois mieux généraliser en test. Direction choisie: contradiction contrôlée MLP. Pourquoi maintenant: MLP encore plus régularisé: sacrifier du PNL Validation pour limiter worst-month et drawdown. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: Test PNL positif et TestDA > 0.535 avec Val robuste raisonnable. Échec: MLP confirme faible ou instable. Suite prévue: si confirmé, prioriser confidence/no-trade et features tabulaires",
"planner_priority": 90
}