SYNTHETIC LONG + INVERSE, FULL SYNTHETIC TASK
Keras MLP/GAP input80 output40 sur tick 6h
Chaque timestep: 200 paniers long-only de 5 assets, plus inverse systématique. Le modèle prédit 40 retours futurs; on trade les top 20 candidats par |prédiction|. Taille par trade = 1/(topK×output_len), pour éviter un leverage caché avec les positions superposées.
Best Val161.27
Test du best-Val-119.56
Test gain/DD-43.0% / -51.0%
Best variantkeras_pnl_gap80
Résultats
| Variant | Val score | Test score | Test gain | Test DD | Avg/trade | Trades | Open avg | Open max | Long frac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keras GAP80 output40 PnL keras_pnl_gap80 · avg epochs=3.7 | 161.27 | -119.56 | -43.04% | -51.01% | -0.0019% | 29200 | 789.32 | 800 | 42.2% |
| Keras GAP80 output40 MSE keras_mse_gap80 · avg epochs=3.8 | 54.75 | -28.63 | 8.66% | -24.86% | 0.0003% | 29200 | 789.32 | 800 | 32.9% |
Ce protocole est une tâche full synthetic: Val/Test sont aussi des paniers synthétiques. À ne pas comparer directement aux tests original-basket. Poids L1 normalisés et inverses garantissent une moyenne cross-sectionnelle proche de zéro.
