Préprocessing
Tests de normalisation
Phase A: tester méthodiquement StandardScaler, RobustScaler, winsorisation train-only, puis Robust+winsor. Toutes les statistiques sont fit uniquement sur Train par fold.
Mode défautstandardenv/config
Winsor0.01/0.99quantiles Train
Comparaison par scaler
| Scaler | Runs | Best run | Val pessim. | Test score | Test PNL | Worst Test | Seuil p | Test DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | 7 | run_0008_res_tcn_directional_adamw | 25.3446 | -28.0529 | -5.86934 | -5.34982 | 70 | -12.12658 |
| robust | 3 | run_0014_cnn1d_pnl_adamw | 12.6651 | -14.0607 | -0.36581 | -2.97873 | 80 | -5.25300 |
| standard_winsor | 2 | run_0003_mlp_directional_rmsprop | 12.4611 | -0.3527 | 4.81018 | -1.07422 | 70 | -2.32309 |
| robust_winsor | 2 | run_0004_mlp_directional_rmsprop | 2.3678 | 5.5593 | 7.62138 | -1.34701 | 70 | -1.98994 |
Garde-fous
Un changement de normalisation est L3: les résultats v3 sont séparés de v2. Objectif: réduire worst-month/gap Val-Test, pas améliorer seulement la Validation.