Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe14signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0014_cnn1d_pnl_adamw

cnn1d · pnl · adamw

Val DirAcc mean0.5160sélection

Val DirAcc std0.0704stabilité folds

Robust Val score0.4456mean - std

Econ Val score12.6651pessimiste sélection v2

Val raw score19.2077avant pénalités

No-trade seuil80percentile confidence

Worst month Val-1.75408pénalité transfert

Econ Test score-14.0607report only

Worst month Test-2.97873report only

Econ DD Test-5.25300drawdown réel

Val BT score2.1769legacy research

Val PNL proxy4.15516diagnostic

Test DirAcc mean0.4573confirmation

Test DirAcc std0.0939stabilité folds

Gap Test-Val-0.0587alerte si très négatif

Test PNL proxy-3.18168sans frais

Test BT score-2.3627report only

Max DD proxy-11.05232diagnostic

Sharpe proxy-1.674diagnostic

Folds12/ 12

Params3049<100k

Résumé modèle

arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust · params=3049

Stratégienormalisation Phase A / M6

NiveauL3

Succès attenduréduire worst-month et gap Val/Test vs baseline v3 standard

ÉchecVal meilleure mais Test/worst-month pas amélioré

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel run_0008_res_tcn_directional_adamw score sélection=25.3446; familles fortes: res_tcn/directional best=25.345, cnn1d/pnl best=18.388, mlp/directional best=12.461. Blocage: tester méthodiquement robust; progression actuelle {'standard': 7, 'robust': 2, 'standard_winsor': 2, 'robust_winsor': 2}. Direction choisie: normalisation Phase A / M6. Pourquoi maintenant: Normalisation Phase A (robust) alternative CNN PNL légère si le MLP exact existe déjà. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: réduire worst-month et gap Val/Test vs baseline v3 standard. Échec: Val meilleure mais Test/worst-month pas amélioré. Suite prévue: continuer l'ordre standard→robust→standard_winsor→robust_winsor; ensuite envisager rolling/vol-targeting

Hypothèse opérationnelle

Normalisation Phase A (robust) alternative CNN PNL légère si le MLP exact existe déjà.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.4456; Val DirAcc mean=0.5160; Test DirAcc mean=0.4573; Val/Test PNL proxy=4.15516/-3.18168.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0014_cnn1d_pnl_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0008_res_tcn_directional_adamw	res_tcn	25.3446	32.5352	70	25.68375	-0.30970	-4.34488	2.6479	-28.0529	-5.86934	-5.34982	-12.12658	-3.503
run_0013_cnn1d_pnl_adamw	cnn1d	18.3882	27.6841	70	22.02158	-2.07136	-5.53169	3.1115	-36.6620	1.33655	-8.86122	-13.52507	0.547
run_0006_cnn1d_pnl_adamw	cnn1d	18.1429	43.8420	70	35.20562	-2.90367	-4.92427	4.7905	-23.6851	-3.54979	-6.00086	-11.06233	-1.901
run_0014_cnn1d_pnl_adamw	cnn1d	12.6651	19.2077	80	12.17021	-1.75408	-2.37027	1.8535	-14.0607	-0.36581	-2.97873	-5.25300	-0.264
run_0003_mlp_directional_rmsprop	mlp	12.4611	15.3054	70	10.55086	-0.20929	-0.65713	0.9418	-0.3527	4.81018	-1.07422	-2.32309	2.841
run_0007_mlp_directional_rmsprop	mlp	9.1253	11.7836	80	8.24312	-0.54233	-0.84612	0.7422	-1.5085	1.06422	-1.16127	-1.39855	0.773
run_0012_mlp_directional_rmsprop	mlp	5.8387	9.5373	80	7.09603	-1.31499	-1.82505	0.8808	2.8045	3.95957	-1.02664	-1.25562	3.218
run_0011_mlp_directional_rmsprop	mlp	4.5876	8.5370	70	7.25392	-0.66930	-2.08555	0.9870	-8.0666	2.12524	-3.18992	-3.56173	1.108
run_0001_mlp_directional_rmsprop	mlp	3.9022	5.7648	80	4.20032	-0.36013	-1.02511	0.5210	-2.1699	1.35793	-1.12967	-2.33264	1.028
run_0009_mlp_directional_rmsprop	mlp	3.9022	5.7648	80	4.20032	-0.36013	-1.02511	0.5210	-2.1699	1.35793	-1.12967	-2.33264	1.028
run_0010_mlp_directional_rmsprop	mlp	3.9022	5.7648	80	4.20032	-0.36013	-1.02511	0.5210	-2.1699	1.35793	-1.12967	-2.33264	1.028
run_0004_mlp_directional_rmsprop	mlp	2.3678	6.1367	70	5.24368	-1.53920	-1.96784	0.8890	5.5593	7.62138	-1.34701	-1.98994	4.007
run_0005_mlp_directional_rmsprop	mlp	2.3678	6.1367	70	5.24368	-1.53920	-1.96784	0.8890	5.5593	7.62138	-1.34701	-1.98994	4.007
run_0002_mlp_directional_rmsprop	mlp	1.9107	5.5661	70	4.70902	-1.33199	-1.57294	0.7771	-2.0465	2.12551	-1.58825	-2.46013	1.153

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.