Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe1signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0003_tcn_huber_adamw

tcn · huber · adamw

Val DirAcc mean0.5625sélection

Val DirAcc std0.0518stabilité folds

Robust Val score0.5107mean - std

Capital score Test-8.9159gain% - 1.5×DD%

Gain Test %31.32capital 100

Max DD Test %-26.82drawdown capital

Capital score Val67.7106seuil capital choisi sur Val

Capital seuil p0appliqué au Test capital

Calmar Test1.168gain% / DD%

Econ Val score1.8931ancien score éco

Val raw score9.8662avant pénalités

No-trade seuil60percentile confidence

Worst month Val-2.93849pénalité transfert

Econ Test score-25.6926report only

Worst month Test-4.57600report only

Econ DD Test-9.16327drawdown réel

Val BT score7.0856legacy research

Val PNL proxy16.28850diagnostic

Test DirAcc mean0.5250confirmation

Test DirAcc std0.1377stabilité folds

Gap Test-Val-0.0375alerte si très négatif

Test PNL proxy1.14577sans frais

Test BT score0.7643report only

Max DD proxy-3.47535diagnostic

Sharpe proxy0.630diagnostic

Folds18/ 18

Params1257<100k

Résumé modèle

arch=tcn · loss=huber · opt=adamw · filters=8 · dilations=[1, 2] · blocks=2 · dropout=0.3 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=1257

Stratégieprotocole scout 4 runs/idée

NiveauL3

Succès attenduamélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap

ÉchecVal meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel n/a score sélection=nan; familles fortes: pas encore assez d'historique. Blocage: dégrossir l'idée temporal_gap_train12m_val6m_test1m_step10d_18f_tcn sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout temporal_gap_train12m_val6m_test1m_step10d_18f_tcn: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes

Hypothèse opérationnelle

Scout temporal_gap_train12m_val6m_test1m_step10d_18f_tcn: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.

Conclusion

WF folds=18/18; Robust Val score=0.5107; Val DirAcc mean=0.5625; Test DirAcc mean=0.5250; Val/Test PNL proxy=16.2885/1.14577.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0003_tcn_huber_adamw

Capital % Validation run_0003_tcn_huber_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0003_tcn_huber_adamw	tcn	1.8931	9.8662	60	8.97999	-2.93849	-4.50710	2.1588	-25.6926	-0.76880	-4.57600	-9.16327	-0.431

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.