Comparaison normalisée
Score capital %
Capital initial 100. Pour comparer les horizons, le label cumulé est amorti par output_window: ret_step ≈ signal × y/output_window. Score principal: gain_pct - 1.5 × abs(max_drawdown_pct). Le Test reste reporting-only; la Validation choisit les seuils.
Runs scorés1v4 complets
Formulegain% - 1.5DD%capital 100
Classement par idée — meilleur run choisi sur Validation
| Idée | Runs | Best run Val | Val score | Val gain | Val DD | Seuil capital | Test score | Test gain | Test DD | Test médian | Gain médian | DD médian | Runs + | Features | Win/Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporal_gap_train12m_val6m_test1m_step10d_18f_tcn | 1/4 | run_0003_tcn_huber_adamw | 67.7106 | 102.48% | -23.18% | p0 | -8.9159 | 31.32% | -26.82% | -8.9159 | 31.32% | -26.82% | 0/1 | regime | 80 / 40 |
Runs détaillés — triés par score Validation
| Idée | Run | Val score | Val gain | Val DD | Test score | Test gain | Test DD | Calmar Test | Seuil capital | Score éco ancien | Seuil éco | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporal_gap_train12m_val6m_test1m_step10d_18f_tcn | run_0003_tcn_huber_adamw | 67.7106 | 102.48% | -23.18% | -8.9159 | 31.32% | -26.82% | 1.1676 | p0 | -25.6926 | p60 | 0.9988 |
Note méthodologique
Pour le score capital %, le meilleur seuil p est sélectionné uniquement sur Validation (`capital_score` Val), puis le même seuil est appliqué au Test capital. L'ancien score économique sélectionne son propre seuil séparément, donc il est normal de voir p0 en capital et p70/p80 en économique pour le même run. Les graphiques `Capital %` utilisent le seuil capital; les graphiques `Economic portfolio` utilisent l'ancien seuil économique.