Protocole isolé L4/L5 — crons autonomes intacts
Paniers synthétiques randomisés + inverses
Trois étapes: diagnostic des paniers, augmentation Train-only évaluée sur panier réel, puis Train/Val/Test synthétiques seedés. Poids normalisés Σ|w|=1, 3 à 6 actifs, 50% long-only / 50% long-short, inverses inclus.
Synthétiques diag256
Vol médiane synth0.0168
Corr médiane original0.00
Elapsed0.3m
Résultats des étapes
| Étape | Seuil | Val score | Val gain | Val DD | Test score | Test gain | Test DD | Worst month | Positive months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline original only | p80 | -9.32 | 15.39% | -16.47% | -28.84 | -7.06% | -14.52% | -6.76% | 0.33 |
| Train synth augmentation → Test original | p70 | -17.99 | 4.33% | -14.88% | 6.72 | 14.53% | -5.21% | -2.55% | 0.50 |
| Full synthetic Train/Val/Test | p70 | -13.88 | 3.74% | -11.74% | 0.09 | 6.88% | -4.53% | -2.58% | 0.67 |
Lecture
Le diagnostic valide que les paniers créent une vraie diversité de vues. Sur ce pilot, l'augmentation Train-only améliore nettement le panier original vs baseline négatif; le full synthetic est légèrement positif mais teste une autre tâche. Interprétation à garder préliminaire: ce protocole teste une autre tâche que le trading du panier actuel.
Distributions diagnostic
Courbes capital
