Détail historique
run_0005_gru_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v2_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0005_gru_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=gru · loss=directional · opt=rmsprop · units=20 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0002 · params=3533
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0004_cnn1d_pnl_adamw score robuste=0.5383; familles fortes: cnn1d/pnl best=0.538, mlp/directional best=0.503, tcn/directional best=0.488. Blocage: les GRU précédents n'ont pas confirmé en Test PNL. Direction choisie: ablation récurrence. Pourquoi maintenant: Ablation GRU plus petite et plus régularisée pour tester si la récurrence sur-ajuste. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: gap Test-Val moins négatif que les GRU précédents. Échec: nouveau GRU reproduit l'instabilité. Suite prévue: si échoue, déprioriser GRU jusqu'au protocole régime
Hypothèse opérationnelle
Ablation GRU plus petite et plus régularisée pour tester si la récurrence sur-ajuste.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4811; Val DirAcc mean=0.5240; Test DirAcc mean=0.4960; Val/Test PNL proxy=2.97544/-0.505592.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.5027 | 4.53339 | 0.4583 | -3.81386 | 19 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.5054 | 7.70184 | 0.4803 | -5.54398 | 30 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.4417 | -1.47907 | 0.5136 | 3.08246 | 25 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4944 | -3.29272 | 0.5055 | 0.74651 | 14 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5000 | -3.37830 | 0.4918 | 2.18310 | 30 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5598 | 4.30410 | 0.5272 | 1.21477 | 21 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5824 | 5.19170 | 0.5978 | 7.36971 | 30 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5163 | 3.08206 | 0.5054 | 0.17678 | 16 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5435 | 5.65394 | 0.4286 | -7.63448 | 19 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.6060 | 8.91112 | 0.4728 | -0.56543 | 30 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5408 | 1.30137 | 0.4402 | -3.91042 | 25 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.4945 | 3.17588 | 0.5306 | 0.62774 | 16 |
Configuration complète
{
"arch": "gru",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"units": 20,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Ablation GRU plus petite et plus régularisée pour tester si la récurrence sur-ajuste.",
"protocol_id": "protocol_v1_walkforward_2025_signflip_train_only",
"protocol_level": "L1",
"research_strategy": "ablation récurrence",
"success_criterion": "gap Test-Val moins négatif que les GRU précédents",
"failure_criterion": "nouveau GRU reproduit l'instabilité",
"next_implication": "si échoue, déprioriser GRU jusqu'au protocole régime",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0004_cnn1d_pnl_adamw score robuste=0.5383; familles fortes: cnn1d/pnl best=0.538, mlp/directional best=0.503, tcn/directional best=0.488. Blocage: les GRU précédents n'ont pas confirmé en Test PNL. Direction choisie: ablation récurrence. Pourquoi maintenant: Ablation GRU plus petite et plus régularisée pour tester si la récurrence sur-ajuste. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: gap Test-Val moins négatif que les GRU précédents. Échec: nouveau GRU reproduit l'instabilité. Suite prévue: si échoue, déprioriser GRU jusqu'au protocole régime",
"planner_priority": 64
}