Détail historique
run_0004_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v2_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0004_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=20/10 · kernel=5 · dropout=0.22 · l2=0.0002 · params=3923
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0002_mlp_directional_rmsprop score robuste=0.5031; familles fortes: mlp/directional best=0.503, tcn/directional best=0.488, tcn/huber best=0.462. Blocage: la DA seule ne suffit pas à garantir PNL Test. Direction choisie: loss shaping business sans changement data. Pourquoi maintenant: Tester une CNN orientée PNL plus régularisée pour réduire le décalage entre direction correcte et PNL fragile. Niveau protocole: L2. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: PNL Test positif sans effondrement Val robuste. Échec: PNL Test reste négatif. Suite prévue: si échoue, traiter no-trade/confidence en post-processing
Hypothèse opérationnelle
Tester une CNN orientée PNL plus régularisée pour réduire le décalage entre direction correcte et PNL fragile.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.5383; Val DirAcc mean=0.6214; Test DirAcc mean=0.4901; Val/Test PNL proxy=13.6182/-2.11852.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6576 | 25.97026 | 0.4389 | -12.55349 | 15 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.6793 | 26.48549 | 0.3989 | -13.61498 | 6 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5139 | 8.10582 | 0.5761 | 8.95660 | 6 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4667 | -2.16281 | 0.5440 | -1.30779 | 15 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6376 | 16.32712 | 0.5353 | 3.95917 | 15 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.6549 | 16.18674 | 0.5408 | 2.71172 | 8 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.7802 | 21.53188 | 0.5054 | -4.67671 | 23 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5761 | 10.89968 | 0.5788 | 3.78241 | 8 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5734 | 3.58292 | 0.4615 | -0.37822 | 10 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.5571 | 4.81530 | 0.4701 | 4.55153 | 6 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.6984 | 14.85305 | 0.4484 | -2.78460 | 21 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.6621 | 16.82344 | 0.3833 | -14.06782 | 7 |
Configuration complète
{
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 20,
"filters2": 10,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Tester une CNN orientée PNL plus régularisée pour réduire le décalage entre direction correcte et PNL fragile.",
"protocol_id": "protocol_v1_walkforward_2025_signflip_train_only",
"protocol_level": "L2",
"research_strategy": "loss shaping business sans changement data",
"success_criterion": "PNL Test positif sans effondrement Val robuste",
"failure_criterion": "PNL Test reste négatif",
"next_implication": "si échoue, traiter no-trade/confidence en post-processing",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0002_mlp_directional_rmsprop score robuste=0.5031; familles fortes: mlp/directional best=0.503, tcn/directional best=0.488, tcn/huber best=0.462. Blocage: la DA seule ne suffit pas à garantir PNL Test. Direction choisie: loss shaping business sans changement data. Pourquoi maintenant: Tester une CNN orientée PNL plus régularisée pour réduire le décalage entre direction correcte et PNL fragile. Niveau protocole: L2. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: PNL Test positif sans effondrement Val robuste. Échec: PNL Test reste négatif. Suite prévue: si échoue, traiter no-trade/confidence en post-processing",
"planner_priority": 86
}