Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe1signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0001_mlp_directional_rmsprop

mlp · directional · rmsprop

Val DirAcc mean0.5068sélection

Val DirAcc std0.0390stabilité folds

Robust Val score0.4678mean - std

Capital score Test-25.6448gain% - 1.5×DD%

Gain Test %-0.68capital 100

Max DD Test %-16.64drawdown capital

Capital score Val-2.7972seuil capital choisi sur Val

Capital seuil p60appliqué au Test capital

Calmar Test-0.041gain% / DD%

Econ Val score-2.2806ancien score éco

Val raw score-0.2783avant pénalités

No-trade seuil70percentile confidence

Worst month Val-1.12245pénalité transfert

Econ Test score-5.3102report only

Worst month Test-1.56288report only

Econ DD Test-2.70281drawdown réel

Val BT score0.6029legacy research

Val PNL proxy0.82807diagnostic

Test DirAcc mean0.5023confirmation

Test DirAcc std0.0537stabilité folds

Gap Test-Val-0.0045alerte si très négatif

Test PNL proxy0.30588sans frais

Test BT score0.5072report only

Max DD proxy-1.65426diagnostic

Sharpe proxy0.335diagnostic

Folds12/ 12

Params92790<100k

Résumé modèle

arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=multi_resolution · win/out=80/20 · params=92790

Stratégieprotocole scout 4 runs/idée

NiveauL3

Succès attenduamélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap

ÉchecVal meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel n/a score sélection=nan; familles fortes: pas encore assez d'historique. Blocage: dégrossir l'idée multi_resolution_regime_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout multi_resolution_regime_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes

Hypothèse opérationnelle

Scout multi_resolution_regime_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.4678; Val DirAcc mean=0.5068; Test DirAcc mean=0.5023; Val/Test PNL proxy=0.828071/0.305883.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0001_mlp_directional_rmsprop

Test portfolio run_0001_mlp_directional_rmsprop

Capital % Validation run_0001_mlp_directional_rmsprop

Capital % Test run_0001_mlp_directional_rmsprop

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0001_mlp_directional_rmsprop	mlp	-2.2806	-0.2783	70	0.52694	-1.12245	-1.51699	0.4083	-5.3102	-0.28430	-1.56288	-2.70281	-0.161

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.