Préprocessing
Tests de normalisation
Phase A: tester méthodiquement StandardScaler, RobustScaler, winsorisation train-only, puis Robust+winsor. Toutes les statistiques sont fit uniquement sur Train par fold.
Mode défautrobust_winsorenv/config
Winsor0.01/0.99quantiles Train
Comparaison par scaler
| Scaler | Runs | Best run | Val pessim. | Test score | Test PNL | Worst Test | Seuil p | Test DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | 0 | en attente | ||||||
| robust | 0 | en attente | ||||||
| standard_winsor | 0 | en attente | ||||||
| robust_winsor | 1 | run_0003_tcn_huber_adamw | 26.9547 | -12.9670 | 4.63169 | -4.24963 | 70 | -11.71571 |
Garde-fous
Un changement de normalisation est L3: les résultats v3 sont séparés de v2. Objectif: réduire worst-month/gap Val-Test, pas améliorer seulement la Validation.