Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe4signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0004_mlp_directional_adamw

mlp · directional · adamw

Val DirAcc mean0.5147sélection

Val DirAcc std0.0317stabilité folds

Robust Val score0.4830mean - std

Capital score Test-21.4904gain% - 1.5×DD%

Gain Test %3.75capital 100

Max DD Test %-16.83drawdown capital

Capital score Val8.1244seuil capital choisi sur Val

Capital seuil p0appliqué au Test capital

Calmar Test0.223gain% / DD%

Econ Val score-1.7390ancien score éco

Val raw score1.5090avant pénalités

No-trade seuil70percentile confidence

Worst month Val-1.06825pénalité transfert

Econ Test score-6.9528report only

Worst month Test-2.54412report only

Econ DD Test-5.00780drawdown réel

Val BT score0.6696legacy research

Val PNL proxy1.17697diagnostic

Test DirAcc mean0.5056confirmation

Test DirAcc std0.0792stabilité folds

Gap Test-Val-0.0090alerte si très négatif

Test PNL proxy0.13728sans frais

Test BT score0.2144report only

Max DD proxy-1.72923diagnostic

Sharpe proxy0.074diagnostic

Folds12/ 12

Params95297<100k

Résumé modèle

arch=mlp · loss=directional · opt=adamw · dense=40 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=95297

Stratégieprotocole scout 4 runs/idée

NiveauL3

Succès attenduamélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap

ÉchecVal meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel n/a score sélection=nan; familles fortes: pas encore assez d'historique. Blocage: dégrossir l'idée temporal_gap_test1m_mini sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout temporal_gap_test1m_mini: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes

Hypothèse opérationnelle

Scout temporal_gap_test1m_mini: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.4830; Val DirAcc mean=0.5147; Test DirAcc mean=0.5056; Val/Test PNL proxy=1.17697/0.137281.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0004_mlp_directional_adamw

Test portfolio run_0004_mlp_directional_adamw

Capital % Validation run_0004_mlp_directional_adamw

Capital % Test run_0004_mlp_directional_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0002_cnn1d_pnl_adamw	cnn1d	13.8331	22.1005	80	15.94535	-1.41623	-4.09115	3.3077	8.4635	12.16577	-0.71842	-4.62484	6.513
run_0003_tcn_huber_adamw	tcn	12.0825	18.6063	70	14.25700	-1.40907	-2.81925	2.3779	9.2861	15.21628	-2.33012	-4.99304	6.655
run_0001_mlp_directional_rmsprop	mlp	-1.1036	5.7726	70	6.98592	-2.73743	-5.48222	2.0166	-4.7555	2.74478	-2.63673	-4.19565	1.218
run_0004_mlp_directional_adamw	mlp	-1.7390	1.5090	70	2.61854	-1.06825	-3.01726	0.9728	-6.9528	1.61807	-2.54412	-5.00780	0.721

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.