Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe1signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0003_tcn_huber_adamw

tcn · huber · adamw

Val DirAcc mean0.5588sélection

Val DirAcc std0.0798stabilité folds

Robust Val score0.4790mean - std

Capital score Test56.3782gain% - 1.5×DD%

Gain Test %96.93capital 100

Max DD Test %-27.04drawdown capital

Capital score Val97.8421seuil capital choisi sur Val

Capital seuil p0appliqué au Test capital

Calmar Test3.585gain% / DD%

Econ Val score12.0825ancien score éco

Val raw score18.6063avant pénalités

No-trade seuil70percentile confidence

Worst month Val-1.40907pénalité transfert

Econ Test score9.2861report only

Worst month Test-2.33012report only

Econ DD Test-4.99304drawdown réel

Val BT score3.3759legacy research

Val PNL proxy6.04251diagnostic

Test DirAcc mean0.5523confirmation

Test DirAcc std0.1783stabilité folds

Gap Test-Val-0.0065alerte si très négatif

Test PNL proxy2.27341sans frais

Test BT score2.2326report only

Max DD proxy-2.89194diagnostic

Sharpe proxy1.963diagnostic

Folds12/ 12

Params1257<100k

Résumé modèle

arch=tcn · loss=huber · opt=adamw · filters=8 · dilations=[1, 2] · blocks=2 · dropout=0.3 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=1257

Stratégieprotocole scout 4 runs/idée

NiveauL3

Succès attenduamélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap

ÉchecVal meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel n/a score sélection=nan; familles fortes: pas encore assez d'historique. Blocage: dégrossir l'idée temporal_gap_test1m_no_signflip sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout temporal_gap_test1m_no_signflip: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes

Hypothèse opérationnelle

Scout temporal_gap_test1m_no_signflip: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.4790; Val DirAcc mean=0.5588; Test DirAcc mean=0.5523; Val/Test PNL proxy=6.04251/2.27341.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0003_tcn_huber_adamw

Capital % Validation run_0003_tcn_huber_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0003_tcn_huber_adamw	tcn	12.0825	18.6063	70	14.25700	-1.40907	-2.81925	2.3779	9.2861	15.21628	-2.33012	-4.99304	6.655

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.