Comparaison normalisée
Score capital %
Capital initial 100. Pour comparer les horizons, le label cumulé est amorti par output_window: ret_step ≈ signal × y/output_window. Score principal: gain_pct - 1.5 × abs(max_drawdown_pct). Le Test reste reporting-only; la Validation choisit les seuils.
Runs scorés4v4 complets
Formulegain% - 1.5DD%capital 100
Classement par idée — meilleur run choisi sur Validation
| Idée | Runs | Best run Val | Val score | Val gain | Val DD | Seuil capital | Test score | Test gain | Test DD | Test médian | Gain médian | DD médian | Runs + | Features | Win/Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporal_gap_test15d_mini | 4/4 | run_0003_tcn_huber_adamw | 97.8421 | 127.43% | -19.73% | p0 | 6.5283 | 35.04% | -19.00% | -4.4744 | 18.19% | -17.65% | 2/4 | regime | 80 / 40 |
Runs détaillés — triés par score Validation
| Idée | Run | Val score | Val gain | Val DD | Test score | Test gain | Test DD | Calmar Test | Seuil capital | Score éco ancien | Seuil éco | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporal_gap_test15d_mini | run_0003_tcn_huber_adamw | 97.8421 | 127.43% | -19.73% | 6.5283 | 35.04% | -19.00% | 1.8435 | p0 | 2.4706 | p70 | 1.0000 |
| temporal_gap_test15d_mini | run_0002_cnn1d_pnl_adamw | 89.7072 | 131.94% | -28.16% | 10.7301 | 36.85% | -17.42% | 2.1161 | p0 | -9.4869 | p80 | 1.0000 |
| temporal_gap_test15d_mini | run_0001_mlp_directional_rmsprop | 18.0626 | 42.75% | -16.46% | -30.1658 | -3.34% | -17.89% | -0.1866 | p0 | -4.0248 | p70 | 1.0000 |
| temporal_gap_test15d_mini | run_0004_mlp_directional_adamw | 8.1244 | 22.57% | -9.63% | -15.4770 | 1.35% | -11.22% | 0.1204 | p0 | 0.8271 | p70 | 1.0000 |
Note méthodologique
Pour le score capital %, le meilleur seuil p est sélectionné uniquement sur Validation (`capital_score` Val), puis le même seuil est appliqué au Test capital. L'ancien score économique sélectionne son propre seuil séparément, donc il est normal de voir p0 en capital et p70/p80 en économique pour le même run. Les graphiques `Capital %` utilisent le seuil capital; les graphiques `Economic portfolio` utilisent l'ancien seuil économique.