Sélection économique

Backtest portefeuille 3 modèles

Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.

Runs avec courbe1signaux stockés

Fees0.00 bpsparamétrable

Dernier backtest économique

run_0003_res_tcn_directional_adamw

res_tcn · directional · adamw

Val DirAcc mean0.5778sélection

Val DirAcc std0.0544stabilité folds

Robust Val score0.5234mean - std

Capital score Test-54.7116gain% - 1.5×DD%

Gain Test %1.93capital 100

Max DD Test %-37.76drawdown capital

Capital score Val66.3496seuil capital choisi sur Val

Capital seuil p0appliqué au Test capital

Calmar Test0.051gain% / DD%

Econ Val score18.4832ancien score éco

Val raw score24.6420avant pénalités

No-trade seuil70percentile confidence

Worst month Val-1.47065pénalité transfert

Econ Test score-6.8238report only

Worst month Test-2.73793report only

Econ DD Test-5.01649drawdown réel

Val BT score4.0774legacy research

Val PNL proxy6.36697diagnostic

Test DirAcc mean0.5115confirmation

Test DirAcc std0.1488stabilité folds

Gap Test-Val-0.0662alerte si très négatif

Test PNL proxy0.07822sans frais

Test BT score0.2183report only

Max DD proxy-3.82756diagnostic

Sharpe proxy0.220diagnostic

Folds12/ 12

Params5003<100k

Résumé modèle

arch=res_tcn · loss=directional · opt=adamw · filters=14 · dilations=[1, 2, 4, 8] · blocks=4 · dropout=0.12 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=5003

Stratégiestructure richer under budget

NiveauL1

Succès attenduVal robuste proche du best v2 avec gap Test-Val contenu

Échecsurajustement ou instabilité folds

Réflexion et direction prise

Où en est-on: meilleur officiel n/a score sélection=nan; familles fortes: pas encore assez d'historique. Blocage: la meilleure v2 TCN baisse encore sa loss; tester un chemin plus profond mais régularisé. Direction choisie: structure richer under budget. Pourquoi maintenant: Tester une TCN résiduelle légère: plus de profondeur/dilatation sans dépasser le budget de paramètres. Niveau protocole: L1. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: Val robuste proche du best v2 avec gap Test-Val contenu. Échec: surajustement ou instabilité folds. Suite prévue: si positif, explorer la profondeur/dilatation; sinon revenir TCN simple

Hypothèse opérationnelle

Tester une TCN résiduelle légère: plus de profondeur/dilatation sans dépasser le budget de paramètres.

Conclusion

WF folds=12/12; Robust Val score=0.5234; Val DirAcc mean=0.5778; Test DirAcc mean=0.5115; Val/Test PNL proxy=6.36697/0.0782165.

Ouvrir graphique loss

Validation portfolio run_0003_res_tcn_directional_adamw

Test portfolio run_0003_res_tcn_directional_adamw

Capital % Validation run_0003_res_tcn_directional_adamw

Capital % Test run_0003_res_tcn_directional_adamw

Classement économique

Run	Arch	Val pessim.	Val raw	Seuil p	Val PNL	Worst Val	Val DD	Val σ mois	Test score	Test PNL	Worst Test	Test DD	Test Sharpe
run_0003_res_tcn_directional_adamw	res_tcn	18.4832	24.6420	70	17.63174	-1.47065	-1.98255	2.1693	-6.8238	1.79993	-2.73793	-5.01649	1.084

Garde-fous

Aucun seuil n'est appris sur Test. Les frais sont à zéro pour démarrer mais paramétrables via HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.