Shrinkage actif Validation-only pour réduire la dépendance XRP du signal 125 sans whitelist Test
127 montre que le signal 125 reste positif même sans le top asset de Validation (Test sans top≈63), mais Val_top_asset_share≈83% et gini actif/mois élevés. Le signal n’est donc pas purement mono-actif, mais sa capacité dépend d’une gouvernance de concentration.
Test réel: replay des trades gelés cap35/125, puis règles de shrinkage par actif prédéfinies. Les poids et la variante gagnante sont déterminés uniquement sur Validation; Test/Recent restent reporting-only.
Validation sélectionnée: cap35_equal_size_baseline
Test miroir
Recent miroir
Interprétation
Défavorable: malgré la pénalité de concentration, Validation préfère le cap35 equal-size; les shrinkages retirent trop de rendement ou n'améliorent pas assez le risque.
Leçon: La dépendance au top actif reste structurelle dans le PnL de 125; un simple shrinkage ne suffit pas à créer un portefeuille diversifié robuste.
Next: Ne pas promouvoir; rester en shadow-forward strict et explorer des labels/fills plus exécutables plutôt qu'une gouvernance plus complexe.
Graphique
Variantes shrinkage — sélection Validation-only
| Variante | Score sel. | Val score | Val gain | Val DD | Val top contrib | Test score | Test gain | Test DD | Test trades | TP/timeout | Hit | Avg/trade | Recent | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cap35_equal_size_baseline | 451.36 | 501.95 | 535.61% | -22.44% | 94.8% | 72.91 | 90.91% | -12.00% | 181 | 85/96 | 47.0% | 0.372% | 16.49 | {} |
| top_asset_weight_50 | 98.48 | 141.05 | 166.36% | -16.87% | 90.0% | 35.08 | 46.45% | -7.58% | 181 | 85/96 | 47.0% | 0.216% | 7.97 | {'XRP': 0.5} |
| top_asset_weight_35 | 45.36 | 81.66 | 104.44% | -15.19% | 86.4% | 23.95 | 34.94% | -7.33% | 181 | 85/96 | 47.0% | 0.169% | 5.52 | {'XRP': 0.35} |
| sqrt_contrib_cap65 | 292.78 | 341.63 | 372.44% | -20.54% | 93.7% | 59.50 | 74.52% | -10.02% | 181 | 85/96 | 47.0% | 0.319% | 13.50 | {'XRP': 0.828} |
| equal_abs_contrib_soft | 24.12 | 54.16 | 75.48% | -14.21% | 82.7% | 17.90 | 28.67% | -7.18% | 181 | 85/96 | 47.0% | 0.142% | 4.14 | {'XRP': 0.264} |
Attribution Test — variante sélectionnée
| Actif | Trades | Ret | Part |ret| | Poids moyen | Avg/trade |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 151 | 56.57% | 84.0% | 1.00 | 0.375% |
| SOL | 29 | 9.53% | 14.1% | 1.00 | 0.329% |
| BNB | 1 | 1.29% | 1.9% | 1.00 | 1.286% |
Cadrage
Walk-forward Train→Validation→Test conservé via la reconstruction existante 121/125. Aucun choix par Test; la règle sélectionnée est cap35_equal_size_baseline selon un score Validation pénalisant contribution du top actif, DD et avg/trade. Limitation: shrinkage simulé sur tailles de trade, pas encore paper-forward/fills réels.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
