Close-H H10 — augmentation synthétique Train-only
Paniers synthétiques déterministes long/short + inverses créés uniquement dans Train; Val/Test/Recent restent les actifs originaux. Sélection strictement sur capital_score Validation original. Test et Recent sont reporting-only; ce protocole L4 n'est pas comparable/promouvable par métrique synthétique seule.
Conclusion
Hypothèse non confirmée / non promotionnelle: la sélection Val-only retient 0 paniers synthétiques et seuil p99.0. Val score 660.28 vs baseline no-aug 660.28; Val gain 686.21% DD -17.29% top-asset 29.5%. Test reporting-only 170.56% DD -17.29% sur 31 trades, avg 3.694%; Recent 9.09%.
Leçon causale: Cette expérience teste si l'augmentation synthétique Train-only régularise le modèle close-H H10 sans transformer Val/Test. Si l'amélioration Validation ne dépasse pas la baseline originale ou n'améliore pas la concentration avec transfert Test/Recent, le bottleneck vient probablement d'un signal rare/régime plutôt que d'un manque de diversité linéaire Train.
Prochaine implication: Ne pas promouvoir ce L4 seul. Si positif, refaire avec baseline ex ante gelée, frais/fill stress et leave-one-asset. Si négatif, éviter les tâches synthétiques full Val/Test et revenir vers signaux orthogonaux/régime ou accumulation paper-forward du candidat sparse.
Diagnostics exécution
TP hits 0 / timeouts 31 · hit-rate 0.0% · bars moyens 20.0 · open avg/max 0.03/1 · exposure avg/max 0.03/1.00 · top asset share Test 25.8%.
Courbes original Val/Test/Recent
Comparaison configurations (sélection Val-only)
| Synth baskets | Seuil | Val score | Val gain | Val DD | Val trades | Val top asset | Test gain | Test DD | Test trades | Recent gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | p95.0 | 29.30 | 91.2% | -41.3% | 377 | 34.7% | 58.0% | -33.2% | 191 | 6.8% |
| 0 | p97.5 | 344.56 | 376.5% | -21.3% | 185 | 33.5% | 94.2% | -25.7% | 85 | -12.3% |
| 0 | p99.0 | 660.28 | 686.2% | -17.3% | 88 | 29.5% | 170.6% | -17.3% | 31 | 9.1% |
| 12 | p95.0 | 128.81 | 174.7% | -30.6% | 378 | 34.1% | 51.6% | -34.0% | 194 | -0.8% |
| 12 | p97.5 | 264.21 | 301.7% | -25.0% | 186 | 34.4% | 85.9% | -26.8% | 84 | -12.3% |
| 12 | p99.0 | 571.94 | 597.9% | -17.3% | 87 | 28.7% | 185.0% | -17.3% | 31 | 10.8% |
| 24 | p95.0 | 181.54 | 228.9% | -31.5% | 382 | 35.1% | 49.3% | -33.5% | 198 | -2.9% |
| 24 | p97.5 | 248.57 | 288.0% | -26.3% | 187 | 33.2% | 72.9% | -26.8% | 86 | -13.8% |
| 24 | p99.0 | 350.32 | 376.3% | -17.3% | 88 | 28.4% | 187.0% | -17.3% | 31 | 10.8% |
Contrôles anti-leakage
- Scalers et Ridge fit uniquement sur Train par fold.
- Paniers synthétiques générés avec seeds fixes et timestamps Train seulement; aucun échantillon synthétique en Val/Test.
- Choix n_baskets/seuil par capital_score Validation original; Test/Recent n'interviennent pas dans la sélection.
- Coûts c30, cap1, horizon timeout H10; TP hits=0 car sortie timeout-only close-H.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
