Diagnostic statistique — probabilité de faux positif trade-level
Close-H H10 conservateur 290: bootstrap bloc trade-level et probabilité de faux positif sur le ledger gelé 290/293, verdict Validation-only, Test/Recent reporting-only.
Diagnostic bootstrap favorable mais non promotionnel: Val observé 162.96% DD -13.84% sur 49 trades; bootstrap actif-mois p05/p50 42.22%/161.59%, P(gain>0) 99.6%, score p05 11.66. Null sign-flip P(gain>=observé) 1.0%. Test reporting-only 79.05% DD -5.62%; Recent 4.72% DD -1.22. Fails=aucun.
Anti-leakage: aucun modèle ni seuil retuné; ledger gelé 290/293 reconstruit; verdict uniquement sur bootstrap Validation. Test/Recent sont rapportés après coup.
Distribution bootstrap Validation
Quantiles Validation-only
| Bloc | n blocs | Gain p05 | Gain p50 | P(gain>0) | Score p05 | Avg/trade p05 | P(DD>-25%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asset_month | 30 | 42.2% | 161.6% | 99.6% | 11.7 | 0.919% | 93.7% |
| week | 26 | 45.8% | 165.2% | 99.6% | 16.0 | 1.075% | 96.1% |
| month | 13 | 75.9% | 170.4% | 100.0% | 52.3 | 1.438% | 100.0% |
Le contrôle négatif sign-flip Val a P(gain>0)=42.0% et médiane gain=-10.0%. L'observé Val reste comparé à cette distribution sans changer la sélection.
Interprétation causale
Le ledger 290/293 est évalué ici comme une série de blocs réalistes plutôt que comme trades iid. Si le p05 actif-mois (42.22%) et le p05 hebdomadaire (45.76%) restent positifs, le signal dépend moins d'un seul bloc; s'ils sont négatifs, le bon Test ne doit pas sauver l'hypothèse.
Prochaine implication: Ne pas optimiser de nouveau sur Test. Si PASS/WEAK, poursuivre paper-shadow forward gelé et demander plus de trades récents avant toute promotion; si FAIL, pivoter vers nouvelles features/régime plutôt que gouverneurs supplémentaires sur ce même ledger.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
