Run 296 · contrôle négatif c50/L2

Close-H H10 conservateur run 290 — contrôle leakage/alignement cost-aware

Rejouer la forme 290 conservatrice c50/L2 avec 3 contrôles négatifs prédéclarés: y block-permute Train, y forward-shift non causal, et y sign-random Train. Même pipeline asset-neutral H10, Ridge léger, coût 50 bps, latence 2, cap1/2 sélectionnés uniquement par Validation. Aucun modèle promouvable.

Contrôle négatif OK: aucun pseudo-signal exploitable comparable au run 290 conservateur n'est apparu. Meilleur contrôle Validation-only: block_permute_train_y_64_c50L2 ridge_a100 coverage 0.50 cap 2; Val pénalisé -28.71, gain 15.79% DD -7.41% sur 11 trades; Test reporting-only -1.98% DD -1.98% avg -0.994% sur 2 trades; Recent 0.00% sur 0 trades.

Anti-leakage: scaler et modèle fit uniquement sur Train; labels Train volontairement non causaux; coût 50 bps et latence 2 identiques au candidat 290; modèle/cap choisis uniquement par Validation; Test/Recent restent descriptifs. Ce run ne peut pas promouvoir un système.

Contrôle sélectionné Val

block_permute_train_y_64_c50L2

Cap sélectionné

Val pénalisé

-28.71

Val gain/DD

15.8% / -7.4%

Test gain/DD

-2.0% / -2.0%

Recent gain/DD

0.0% / 0.0%

Verdict hygiène

Courbes du contrôle sélectionné

Diagnostics exécution

TP hits 0 / timeouts 2 · hit-rate 0.0% · bars moyens 21.0 · open avg/max 2.00/2 · exposure avg/max 2.00/2.00

Leçon et suite

Leçon causale: Ce contrôle vérifie l'hygiène du pipeline conservateur 290: en remplaçant uniquement les labels Train par des séries non causales, la même règle c50/L2 coût-aware ne doit pas reconstruire une alpha stable sur les retours originaux. Un résultat faible/négatif renforce la confiance procédurale sans promouvoir 290; un résultat fort signalerait fuite, alignement ou sélection excessive.

Implication suivante: Si tous les contrôles restent faibles, poursuivre uniquement des audits gelés/paper-shadow du 290 et attendre du forward diversifié; si suspect, arrêter les audits promotionnels 290 et auditer l'alignement des labels, yL latency2, splits et calibration avant toute nouvelle hypothèse alpha.

Tous les contrôles

Sel	Contrôle	Modèle	Cov.	Cap	Split	Val pén.	Score	Gain	DD	Trades	Avg/trade	Actifs	Top asset share
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	1	val	-35.80	-0.80	10.9%	-7.8%	6	1.914%	6	36.1%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	1	test	-35.80	-6.14	-2.5%	-2.5%	1	-2.457%	1	100.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	1	recent	-35.80	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
✓	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	2	val	-28.71	4.68	15.8%	-7.4%	11	1.393%	6	54.1%
✓	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	2	test	-28.71	-4.95	-2.0%	-2.0%	2	-0.994%	2	61.8%
✓	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a100	0.50	2	recent	-28.71	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	block_permute_train_y_64_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	1	val	-413.63	-249.97	-100.0%	-100.0%	1527	-0.513%	10	32.9%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	1	test	-413.63	-247.92	-99.0%	-99.3%	1145	-0.358%	10	24.2%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	1	recent	-413.63	-188.79	-73.2%	-77.1%	320	-0.376%	10	17.3%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	2	val	-409.41	-249.90	-100.0%	-100.0%	3054	-0.240%	10	15.6%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	2	test	-409.41	-246.67	-98.6%	-98.7%	2286	-0.175%	10	20.8%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a100	0.50	2	recent	-409.41	-162.94	-62.5%	-67.0%	637	-0.146%	10	25.9%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	val	-411.92	-249.83	-99.9%	-99.9%	1527	-0.415%	10	17.3%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	test	-411.92	-248.75	-99.4%	-99.6%	1142	-0.403%	10	20.2%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	recent	-411.92	-206.28	-80.6%	-83.8%	317	-0.480%	10	26.7%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	val	-409.53	-249.91	-100.0%	-100.0%	3047	-0.246%	10	16.5%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	test	-409.53	-249.17	-99.7%	-99.7%	2277	-0.238%	10	15.4%
	roll_forward_train_y_240_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	recent	-409.53	-200.33	-78.5%	-81.2%	633	-0.234%	10	17.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	1	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	1	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	1	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	2	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	2	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a100	0.50	2	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	1	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	val	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	test	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%
	random_sign_train_y_c50L2	ridge_a1000	0.50	2	recent	-96.00	0.00	0.0%	0.0%	0	0.000%	0	0.0%

Résultats JSON: https://hermes.overalex.fr/reports/protocols/autonomous_ridge_lab/ridge_closeh_h10_conservative_290_negative_control_costaware_leakage_probe_296/results.json

Graphiques Val/Test

Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.