Abstention conforme close-H H10 — run 270
Ridge alpha 100 sur features 30m/1h du lead gelé, calibration d'erreur sur fin de Train uniquement; choix de couverture par capital_score Validation. Test et Recent sont reporting-only.
Conclusion
Signal intéressant mais non promu automatiquement: couverture 0.50 choisie sur Val, Val score 247.54 gain 276.50% DD -19.30% (76 trades); Test 119.75% DD -17.29% avg 2.944% sur 30 trades; Recent 9.53%.
Leçon: L'abstention conforme vérifie si le problème close-H 30m est surtout une mauvaise calibration d'incertitude. Si le filtre ne crée pas de capital_score Val positif avec assez de trades, le bruit conditionnel domine le signal et un simple seuil d'incertitude ne suffit pas.
Prochaine implication: Si no-go, prioriser gouverneurs de sizing gelés ou nouvelles sources de régime exogènes plutôt que retuner les seuils close-H. Si positif, refaire un audit friction/leave-one avant tout paper-shadow.
Diagnostics exécution
TP hits 0 / timeouts 30 · hit-rate 0.0% · bars moyens 20.0 · open avg/max 1.00/1 · exposure avg/max 1.00/1.00.
Courbes
Sélection Validation-only
| Coverage | Val score | Val gain | Val DD | Val trades | Val avg/trade | Test gain | Test DD | Test trades | Recent gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 247.54 | 276.50% | -19.30% | 76 | 2.051% | 119.75% | -17.29% | 30 | 9.53% |
| 0.65 | 109.28 | 134.52% | -16.82% | 27 | 3.486% | 10.40% | -17.40% | 8 | 14.46% |
| 0.80 | 49.39 | 57.78% | -5.60% | 11 | 4.418% | 27.62% | 0.00% | 3 | 9.27% |
| 0.90 | 56.55 | 58.42% | -1.24% | 5 | 9.839% | 48.87% | 0.00% | 3 | 10.91% |
Contrôles anti-leakage
- Scaler et Ridge fit uniquement sur Train par fold.
- Quantile conforme estimé sur queue temporelle de Train, jamais Test.
- Couverture sélectionnée par Validation; option cash si tous les scores Val ≤ 0.
- Whitelist héritée du candidat gelé 233/261, non optimisée ici.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
