Run 278 — monotonie score-décile et capacité du close-H H10 270/276
Audit gelé: Ridge/conformal du 270, sans DOT via le veto 276, coût 30 bps, latence 1, fill close-next, cap1. Les déciles sont définis uniquement par les marges conformes Validation; Test/Recent utilisent ces bornes sans retuning et restent reporting-only.
Conclusion
Hypothèse de capacité/monotonie non confirmée: sans DOT, 6026/658/128 opportunités Val/Test/Recent. Sur Validation, corr décile→avg/trade=0.76, top3-bottom3=1.828%, buckets positifs=10/10. Le bucket supérieur donne Val 32.63% (6 trades), Test 29.48% avg 9.068%, Recent 10.91% sur 1 trades.
Leçon causale: Ce falsifier distingue un score réellement ordinal d'un seuil jackpot. Une pente Validation propre et transférable suggérerait une capacité graduelle; une pente faible/non monotone ou portée par peu de trades indique que l'edge 270/276 reste une poche ultra-sélective, non scalable et seulement paper-shadow.
Implication suivante: Ne pas promouvoir tant que la monotonie ne se confirme pas forward avec plus de trades. Si no-go, éviter tout élargissement de couverture par simple baisse de seuil; prioriser soit accumulation gelée, soit signaux orthogonaux/régime capables d'augmenter l'échantillon sans dégrader avg/trade.
Courbes de buckets
Table décile par split
| Split | Bucket | Opps | Trades | Score | Gain | DD | Avg/trade | Win | Top actif | Top actif share | Top mois share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| val | 1 | 603 | 64 | 146.96 | 172.9% | -17.3% | 1.775% | 62.5% | XRP | 34.4% | 17.2% |
| val | 2 | 602 | 59 | 182.61 | 211.7% | -19.4% | 2.180% | 61.0% | XRP | 25.4% | 18.6% |
| val | 3 | 603 | 53 | 104.35 | 143.0% | -25.7% | 2.023% | 66.0% | SUI | 26.4% | 18.9% |
| val | 4 | 602 | 46 | 212.51 | 233.2% | -13.8% | 2.834% | 71.7% | XRP | 32.6% | 17.4% |
| val | 5 | 603 | 36 | 7.39 | 32.1% | -16.5% | 0.908% | 61.1% | ADA | 27.8% | 22.2% |
| val | 6 | 603 | 31 | 84.14 | 109.4% | -16.8% | 2.680% | 67.7% | LINK | 29.0% | 25.8% |
| val | 7 | 602 | 23 | 106.40 | 124.2% | -11.9% | 3.812% | 65.2% | ADA | 39.1% | 26.1% |
| val | 8 | 602 | 19 | 31.67 | 59.9% | -18.8% | 2.927% | 84.2% | ADA | 31.6% | 26.3% |
| val | 9 | 603 | 12 | 26.97 | 46.2% | -12.8% | 3.543% | 75.0% | ADA | 33.3% | 33.3% |
| val | 10 | 603 | 6 | 25.22 | 32.6% | -4.9% | 4.991% | 66.7% | LINK | 33.3% | 50.0% |
| test | 1 | 69 | 23 | -18.86 | 18.3% | -24.8% | 0.992% | 65.2% | SUI | 30.4% | 34.8% |
| test | 2 | 72 | 19 | 76.43 | 102.4% | -17.3% | 4.228% | 73.7% | SUI | 31.6% | 26.3% |
| test | 3 | 57 | 15 | 11.47 | 25.9% | -9.6% | 1.751% | 53.3% | SUI | 40.0% | 33.3% |
| test | 4 | 57 | 16 | 19.73 | 38.8% | -12.7% | 2.338% | 56.2% | XRP | 37.5% | 25.0% |
| test | 5 | 57 | 13 | 115.87 | 120.6% | -3.2% | 6.550% | 76.9% | XRP | 38.5% | 23.1% |
| test | 6 | 54 | 11 | 38.55 | 49.1% | -7.1% | 3.882% | 63.6% | XRP | 36.4% | 27.3% |
| test | 7 | 53 | 9 | 19.92 | 32.5% | -8.4% | 3.343% | 66.7% | SUI | 33.3% | 33.3% |
| test | 8 | 80 | 5 | 20.21 | 20.8% | -0.4% | 3.908% | 80.0% | XRP | 40.0% | 40.0% |
| test | 9 | 94 | 4 | 31.37 | 31.4% | 0.0% | 7.153% | 100.0% | XRP | 50.0% | 50.0% |
| test | 10 | 65 | 3 | 29.48 | 29.5% | 0.0% | 9.068% | 100.0% | XRP | 66.7% | 33.3% |
| recent | 1 | 10 | 3 | 3.16 | 4.5% | -0.9% | 1.486% | 66.7% | SUI | 33.3% | 100.0% |
| recent | 2 | 9 | 2 | 7.69 | 7.7% | 0.0% | 3.798% | 100.0% | SUI | 50.0% | 100.0% |
| recent | 3 | 11 | 3 | -11.98 | 1.6% | -9.1% | 0.804% | 66.7% | SUI | 66.7% | 100.0% |
| recent | 4 | 11 | 2 | 15.38 | 15.4% | 0.0% | 7.565% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% |
| recent | 5 | 11 | 2 | -1.28 | 3.5% | -3.2% | 1.835% | 50.0% | XRP | 50.0% | 100.0% |
| recent | 6 | 10 | 1 | 4.76 | 4.8% | 0.0% | 4.764% | 100.0% | ADA | 100.0% | 100.0% |
| recent | 7 | 17 | 2 | 17.94 | 17.9% | 0.0% | 8.602% | 100.0% | XRP | 50.0% | 100.0% |
| recent | 8 | 18 | 1 | 3.11 | 3.1% | 0.0% | 3.113% | 100.0% | SUI | 100.0% | 100.0% |
| recent | 9 | 28 | 1 | 9.27 | 9.3% | 0.0% | 9.271% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% |
| recent | 10 | 3 | 1 | 10.91 | 10.9% | 0.0% | 10.912% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% |
Bornes Validation des buckets
B1: [0.000%, 0.055%]
B2: [0.055%, 0.122%]
B3: [0.122%, 0.199%]
B4: [0.199%, 0.292%]
B5: [0.292%, 0.416%]
B6: [0.416%, 0.587%]
B7: [0.587%, 0.838%]
B8: [0.838%, 1.300%]
B9: [1.300%, 2.404%]
B10: [2.404%, 10.421%]
B1 est la marge conforme positive la plus faible; B10 la plus forte. Les valeurs sont des marges de retour net après q conformal et coût-buffer.
Contrôles anti-leakage
- Modèle/scaler/calibration conformal reconstruits Train-only comme run 270/272.
- Exclusion DOT héritée du trigger Validation-only 276, pas choisie ici.
- Déciles et bornes fixés avec Validation seulement; aucun bucket n'est sélectionné par Test/Recent.
- Test/Recent servent seulement à qualifier transfert et stabilité.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
