Audit coûts/latence/fills du lead conformal 270
Aucune resélection: couverture conformal 0.50, modèle Ridge H10 close-H, cap1 et whitelist du run 270 restent gelés. Les scénarios c30/c50, latence 0/1 et fill close-next/mid-proxy sont prédéclarés. Validation sert au diagnostic go/no-go; Test et Recent restent reporting-only.
Conclusion
Go shadow conditionnel: scénario primaire c30+latence1+close-next, Val score 238.54 gain 272.13% DD -22.40%, remove-best-month 133.57%; Test reporting-only 121.79% DD -17.29% avg/trade 3.064% (29 trades); Recent 12.48% DD -0.88%.
Leçon causale: Le signal conformal 270 doit survivre à la friction et à une entrée retardée sans retuning. Si le scénario primaire reste positif, l'edge n'est pas uniquement un artefact de coût/fill optimiste; si les variantes c50 ou mid-proxy s'effondrent, la marge d'exécution reste mince et le paper-shadow doit être très prudent.
Implication suivante: Si succès, lancer un shadow ledger gelé trade-level avec exactement c30+latence1 et surveillance fill; si no-go, ne pas promouvoir 270 et chercher une confirmation par régime/external breadth plutôt qu'un retuning local du seuil.
Diagnostics exécution primaires
TP hits 0 / timeouts 29 · hit-rate 0.0% · bars moyens 21.0 · open avg/max 1.00/1 · exposure avg/max 1.00/1.00 · worst month -5.1% · top asset share 31.0%.
Courbes primaire
Tous les scénarios prédéclarés
| Scénario | Val score | Val gain | Val DD | Val n | Val remove-best-month | Test score | Test gain | Test DD | Avg Test | Test n | Recent gain | Recent DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c30 L0 close_next | 153.17 | 182.0% | -19.2% | 76 | 98.6% | 90.70 | 109.2% | -12.3% | 2.691% | 30 | 14.0% | -2.8% |
| c30 L0 mid_proxy | 142.70 | 171.6% | -19.3% | 76 | 92.1% | 87.58 | 106.2% | -12.4% | 2.641% | 30 | 13.8% | -2.9% |
| c30 L1 close_next | 238.54 | 272.1% | -22.4% | 76 | 133.6% | 95.86 | 121.8% | -17.3% | 3.064% | 29 | 12.5% | -0.9% |
| c30 L1 mid_proxy | 224.03 | 258.5% | -22.9% | 76 | 125.4% | 92.67 | 118.7% | -17.3% | 3.014% | 29 | 12.3% | -0.9% |
| c50 L0 close_next | 212.72 | 241.9% | -19.4% | 48 | 139.4% | 24.97 | 51.4% | -17.6% | 2.627% | 18 | 5.2% | -1.1% |
| c50 L0 mid_proxy | 204.72 | 233.9% | -19.5% | 48 | 134.7% | 23.57 | 50.1% | -17.7% | 2.577% | 18 | 5.1% | -1.1% |
| c50 L1 close_next | 204.33 | 229.9% | -17.0% | 46 | 108.5% | 76.48 | 95.8% | -12.9% | 4.141% | 18 | 2.0% | -3.4% |
| c50 L1 mid_proxy | 196.92 | 222.5% | -17.1% | 46 | 104.3% | 74.70 | 94.1% | -13.0% | 4.091% | 18 | 1.9% | -3.4% |
Cadrage scientifique
- Sélection originelle: run 270 Validation-only; ce run ne choisit pas le meilleur scénario par Test.
- Proxy fill mid: pénalité conservatrice additionnelle de 5 bps, faute de carnet/order-book.
- Sorties timeout-only H10: TP hits=0 par construction; les timeouts et bars détenus sont affichés pour compatibilité des audits d'exécution.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
