Asset-neutral close-H H10 run 282 — frictions + monitor forward
Audit gelé du run 282: appliquer scénarios prédéclarés c30/c50, latence 1/2, fill close-next conservateur, cap1 inchangé; puis créer un monitor forward avec seuils ex ante min 20 trades, >=4 actifs, >=3 mois, DD <=20%, avg_trade >0.5%, top_asset_pnl_share <50%. Aucun nouveau modèle.
WAIT_NO_PROMOTION_MIN_SAMPLE_NOT_MET: sous scénario conservateur c50/L2, Val score 65.79 (gain 85.72%, DD -13.29%), Test reporting-only 25.07% / DD -14.84% sur 16 trades, avg 1.610%. Recent/forward 5.06% / DD -1.22% sur 2 trades, 2 actifs, 1 mois. Aucune promotion ni retuning.
Anti-leakage: modèle/seuil/cap gelés depuis la sélection Validation de 282 (ridge_a1000, coverage 0.50, cap1). Les scénarios c30/c50 et latences L1/L2 sont prédéclarés; Test/Recent ne choisissent rien.
Leçon et suite
Leçon causale: Le candidat 282 garde une marge si le scénario conservateur reste positif; mais la décision live doit être gouvernée par un monitor forward gelé, car Recent est encore trop mince et toute amélioration après lecture Test/Recent serait du retuning implicite.
Implication suivante: Maintenir 282 en paper-shadow gelé si pas de NO-GO; ne promouvoir qu'après taille/diversité forward suffisantes. Si les prochains runs cherchent un gain, privilégier contrôles leakage/causalité orthogonale plutôt que modification du seuil/cap de 282.
Critères ex ante du monitor forward
| Critère | Valeur | OK |
|---|---|---|
| min_forward_trades | 2 >= 20 | ❌ |
| min_forward_assets | 2 >= 4 | ❌ |
| min_forward_months | 1 >= 3 | ❌ |
| avg_trade_net | 2.571% >= 0.50% | ✅ |
| drawdown_bound | -1.22% >= -20.00% | ✅ |
| concentration_bound | 82.9% <= 50.0% | ❌ |
Scénarios prédéclarés
| Scénario | Val score | Val gain | Val DD | Val trades | Test score | Test gain | Test DD | Test trades | Avg/trade | Recent gain | Recent trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c30_L1_primary | 251.60 | 280.9% | -19.5% | 54 | 94.69 | 120.6% | -17.3% | 24 | 3.919% | 5.9% | 2 |
| c30_L2_latency | 137.89 | 168.0% | -20.1% | 53 | 37.64 | 62.3% | -16.4% | 23 | 2.357% | 5.5% | 2 |
| c50_L1_cost | 146.00 | 171.1% | -16.7% | 34 | 20.43 | 40.7% | -13.5% | 16 | 2.401% | 5.5% | 2 |
| c50_L2_conservative | 65.79 | 85.7% | -13.3% | 32 | 2.81 | 25.1% | -14.8% | 16 | 1.610% | 5.1% | 2 |
Courbes scénario conservateur c50/L2
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
