Robustesse par blocs mensuels du close-H 135: CVaR Validation, leave-best-month et kill-switch prédéclaré
139 est très favorable mais la lecture détaillée montre des mois Validation extrêmement porteurs et quelques mois négatifs forts; le score agrégé peut masquer une dépendance à 2-3 régimes explosifs. 140 n’améliore pas la stabilité via consensus 30m/1h, donc il faut attaquer directement la concentration temporelle.
Test réel: variante close-H gelée de 139 (Ridge H10, coût 8 bps, p70, cap 2) puis attribution mensuelle Validation, leave-best-1/2/3-month-out, CVaR des mois négatifs, worst rolling 30/60 jours et deux règles de pause prédéclarées. Test/Recent restent reporting-only.
Avertissement suite à 141: l’ablation causal-minimaliste précédente a dégradé le transfert; ce run 142 est donc un audit de stabilité du lead gelé, pas une promotion.
Validation sélectionnée: base_none
Test reporting
Recent reporting
Interprétation
Favorable mais non promotionnel: la variante gelée reste positive après retrait des meilleurs blocs Validation et le choix Val-only transfère positivement en Test/Recent avec DD réaliste. Toutefois le run 141 a montré une fragilité des features, donc cela soutient seulement un shadow audit borné.
Leçon causale: La performance n'est pas uniquement concentrée dans un ou deux mois Validation; la concentration temporelle est moins inquiétante que le risque causal/features découvert par l'ablation 141.
Next implication: Priorité suivante: rebaser ou purifier les features du close-H avant tout paper-forward, puis réappliquer cette gouvernance temporelle sur la version causalement minimale.
Statistiques mensuelles Validation
{
"months": 17,
"mean_month_gain_pct": 125.81488182748933,
"median_month_gain_pct": 103.07614200683338,
"worst_month_pct": -30.854488230633706,
"best_month_pct": 385.0005130211441,
"negative_months": 4,
"cvar_negative_month_pct": -13.379278959351495,
"top1_share_abs": 0.17560926953373907
}Graphiques
Stress tests
| Variante | Val score | Val gain | Val DD | Val trades | Test score | Test gain | Test DD | Test trades | Recent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base_none | 2175.63 | 2192.81% | -11.45% | 188 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | 102 | 17.59 | référence gelée |
| leave_best_1_val_months | 1615.71 | 1632.88% | -11.45% | 175 | 167.99 | 179.76% | -7.85% | 92 | 17.59 | bloque les meilleurs mois Validation |
| leave_best_2_val_months | 1091.43 | 1103.81% | -8.25% | 148 | 104.38 | 116.15% | -7.85% | 70 | 17.59 | bloque les meilleurs mois Validation |
| leave_best_3_val_months | 997.45 | 1009.83% | -8.25% | 142 | 83.34 | 95.12% | -7.85% | 62 | 6.44 | bloque les meilleurs mois Validation |
| pause_loss_month_numbers | 2175.63 | 2192.81% | -11.45% | 188 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | 102 | 17.59 | bloque en Val/Test les mois calendaires qui ont perdu en Validation |
| dd_breach_penalty_15 | 2175.63 | 2192.81% | -11.45% | 188 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | 102 | 17.59 | audit breach seulement; pas de reconstruction après arrêt |
| dd_breach_penalty_20 | 2175.63 | 2192.81% | -11.45% | 188 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | 102 | 17.59 | audit breach seulement; pas de reconstruction après arrêt |
Mois Validation
| Mois | Gain |
|---|---|
| 2024-07 | 0.00% |
| 2024-08 | 46.03% |
| 2024-10 | 5.17% |
| 2024-11 | 127.33% |
| 2024-12 | 266.95% |
| 2025-01 | 163.93% |
| 2025-02 | 338.33% |
| 2025-03 | 245.78% |
| 2025-04 | 385.00% |
| 2025-05 | 49.12% |
| 2025-07 | -4.06% |
| 2025-08 | 103.08% |
| 2025-10 | -7.29% |
| 2025-11 | 186.11% |
| 2026-01 | -11.32% |
| 2026-02 | 275.54% |
| 2026-03 | -30.85% |
Hypothèse et contrôles
Mécanisme: Un edge durable doit rester positif quand on retire les meilleurs mois Validation ou quand on pénalise fortement la CVaR mensuelle. Si le rendement dépend de rares fenêtres, le capital_score moyen est trompeur et le paper-forward doit être réduit à un shadow diagnostique.
Risque leakage: Les blocs retirés et règles de kill-switch sont évalués/choisis sur Validation; Test n’oriente pas le choix; reporting explicite des mois gagnants/perdants pour éviter l’illusion de moyenne.
Sélection: stress choisi uniquement par Validation, Test/Recent reportés après coup. Généré 2026-07-13T02:17:40+00:00.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
