Détail historique
run_0084_tcn_huber_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0084_tcn_huber_adamw
Résumé modèle
arch=tcn · loss=huber · opt=adamw · filters=8 · dilations=[1, 2] · blocks=2 · dropout=0.3 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=base · win/out=80/20 · params=1113
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fee2bps_shorter_output20_base sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fee2bps_shorter_output20_base: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout fee2bps_shorter_output20_base: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4495; Val DirAcc mean=0.5146; Test DirAcc mean=0.5100; Val/Test PNL proxy=1.06598/-1.01357.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4185 | -2.58256 | 0.4944 | -4.29162 | 26 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.3832 | -9.47259 | 0.4663 | -1.06133 | 29 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5389 | 4.08167 | 0.5380 | -1.15403 | 32 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5083 | 1.21157 | 0.5275 | 1.95748 | 30 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5590 | 7.52291 | 0.4891 | -5.38418 | 32 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5598 | 3.49783 | 0.4348 | -4.27438 | 32 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.6126 | 7.64789 | 0.4918 | -2.50813 | 32 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.4973 | -0.35952 | 0.5462 | 4.06304 | 24 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.4620 | -4.29550 | 0.5385 | 2.04683 | 32 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.5136 | -0.76385 | 0.4864 | -0.69883 | 32 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5978 | 5.60652 | 0.5462 | -0.53080 | 32 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5247 | 0.69738 | 0.5611 | -0.32691 | 32 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "base",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "fee2bps_shorter_output20_base",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 2.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "tcn",
"loss": "huber",
"optimizer": "adamw",
"filters": 8,
"dilations": [
1,
2
],
"dropout": 0.3,
"l2": 0.0003,
"max_epochs": 32,
"patience": 5,
"hypothesis": "Scout fee2bps_shorter_output20_base: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fee2bps_shorter_output20_base sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fee2bps_shorter_output20_base: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}