Détail historique
run_0082_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0082_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=base · win/out=80/20 · params=79937
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fee2bps_shorter_output20_base sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fee2bps_shorter_output20_base: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout fee2bps_shorter_output20_base: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4538; Val DirAcc mean=0.4950; Test DirAcc mean=0.5323; Val/Test PNL proxy=-0.49125/1.55048.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4049 | -6.33209 | 0.5333 | 3.48524 | 45 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4348 | -5.84942 | 0.4747 | 1.31735 | 45 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5472 | 2.02291 | 0.5190 | 0.84557 | 30 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5000 | 1.27830 | 0.5687 | 1.05534 | 45 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5140 | 3.72335 | 0.5652 | 0.91475 | 45 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5109 | -0.17837 | 0.5217 | 0.31488 | 45 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5385 | 0.09532 | 0.4973 | 0.28090 | 45 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.4918 | -0.99374 | 0.5245 | 1.57796 | 45 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.4891 | -1.00923 | 0.5275 | 1.87485 | 45 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4918 | -0.30288 | 0.5380 | 2.93942 | 45 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4701 | -1.65469 | 0.5679 | 3.12758 | 45 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5467 | 3.30553 | 0.5500 | 0.87194 | 45 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "base",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "fee2bps_shorter_output20_base",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 2.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Scout fee2bps_shorter_output20_base: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fee2bps_shorter_output20_base sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fee2bps_shorter_output20_base: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}