Détail historique
run_0078_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0078_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=multi_resolution · win/out=80/20 · params=92790
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_multi_resolution_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_multi_resolution_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout no_signflip_multi_resolution_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.5133; Val DirAcc mean=0.5560; Test DirAcc mean=0.4952; Val/Test PNL proxy=3.71495/0.134163.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6603 | 11.69831 | 0.4389 | -4.56674 | 37 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.5571 | 7.02639 | 0.5562 | 1.98531 | 45 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5306 | 0.71629 | 0.5380 | 3.87428 | 12 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5028 | -1.77686 | 0.5385 | 1.87786 | 22 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5365 | 5.01995 | 0.4511 | -1.60706 | 27 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5571 | 3.34837 | 0.5082 | 0.25349 | 45 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.6154 | 4.18715 | 0.4511 | -2.26508 | 37 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5353 | 3.14715 | 0.4755 | 0.50930 | 30 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5435 | 1.83592 | 0.4945 | 1.74499 | 45 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.5027 | 1.56098 | 0.5163 | 1.88287 | 28 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5679 | 3.27528 | 0.5326 | 2.64686 | 27 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5632 | 4.54044 | 0.4417 | -4.72612 | 37 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "multi_resolution",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "no_signflip_multi_resolution_output20",
"sign_flip_augment_train": false,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Scout no_signflip_multi_resolution_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_multi_resolution_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_multi_resolution_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}