Détail historique
run_0077_mlp_directional_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0077_mlp_directional_adamw
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=adamw · dense=40 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=cross_sectional · win/out=80/60 · params=94773
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output60 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output60: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout cross_sectional_output60: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4695; Val DirAcc mean=0.5373; Test DirAcc mean=0.5204; Val/Test PNL proxy=2.9374/1.37944.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4891 | 0.50349 | 0.5750 | 6.10704 | 11 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4484 | -0.93682 | 0.6433 | 13.14157 | 13 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5500 | 3.12905 | 0.4674 | -5.44403 | 9 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.6083 | 12.08040 | 0.4918 | -3.29630 | 32 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6826 | 15.56532 | 0.4864 | -0.49617 | 19 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5842 | 4.90913 | 0.4864 | -5.48960 | 28 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5907 | 2.26517 | 0.3913 | -10.47260 | 27 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5163 | -2.34339 | 0.4891 | -0.93310 | 25 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5516 | 1.09665 | 0.5934 | 10.14966 | 24 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4620 | -0.76170 | 0.5326 | 3.50945 | 14 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4565 | -1.39704 | 0.5516 | 6.70714 | 20 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5082 | 1.13853 | 0.5361 | 3.07020 | 20 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "cross_sectional",
"input_window": 80,
"output_window": 60,
"scout_idea": "cross_sectional_output60",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "adamw",
"dense": 40,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0001,
"hypothesis": "Scout cross_sectional_output60: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output60 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output60: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}