Détail historique
run_0073_mlp_directional_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0073_mlp_directional_adamw
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=adamw · dense=40 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=regime_multi_resolution · win/out=80/20 · params=93076
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée regime_multi_resolution_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout regime_multi_resolution_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout regime_multi_resolution_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4747; Val DirAcc mean=0.5171; Test DirAcc mean=0.5027; Val/Test PNL proxy=1.54409/1.33888.
Ouvrir graphique loss
Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4266 | -7.44603 | 0.5389 | 5.84225 | 45 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4837 | -4.20711 | 0.5506 | 6.99240 | 22 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5806 | 4.75168 | 0.5326 | 2.84267 | 33 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5028 | 4.00308 | 0.5385 | 2.40218 | 28 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5449 | 6.82861 | 0.4674 | 0.27482 | 13 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5027 | 0.72205 | 0.4620 | -0.84199 | 15 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5714 | 4.94926 | 0.4429 | -2.79344 | 16 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5625 | 3.04291 | 0.4239 | -2.57642 | 15 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5408 | 3.95022 | 0.4615 | -0.54420 | 35 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4946 | 0.52754 | 0.5245 | 2.16397 | 21 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4864 | -0.96731 | 0.5815 | 4.36841 | 21 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5082 | 2.37420 | 0.5083 | -2.06408 | 27 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime_multi_resolution",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "regime_multi_resolution_output20",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "adamw",
"dense": 40,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0001,
"hypothesis": "Scout regime_multi_resolution_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée regime_multi_resolution_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout regime_multi_resolution_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}