Détail historique
run_0063_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0063_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=cross_sectional · win/out=80/20 · params=5289
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout cross_sectional_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4867; Val DirAcc mean=0.5555; Test DirAcc mean=0.4733; Val/Test PNL proxy=4.23211/-2.19278.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6603 | 11.48858 | 0.4389 | -7.91264 | 10 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.5707 | 10.99435 | 0.4775 | -5.37393 | 19 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5056 | -0.60576 | 0.4212 | 0.77686 | 10 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4250 | -7.53103 | 0.4396 | 1.71917 | 25 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5646 | 4.05687 | 0.4538 | 1.32208 | 37 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5489 | 4.90039 | 0.5353 | 2.67403 | 18 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5165 | 5.80744 | 0.6250 | 5.50834 | 9 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5082 | 5.16506 | 0.5978 | 4.68914 | 10 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.6114 | 7.25512 | 0.4808 | -5.23426 | 10 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.6467 | 6.69465 | 0.3995 | -9.15310 | 10 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.6277 | 6.37087 | 0.3913 | -7.95401 | 22 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.4808 | -3.81119 | 0.4194 | -7.37510 | 9 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "cross_sectional",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "cross_sectional_output20",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 16,
"filters2": 8,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0003,
"hypothesis": "Scout cross_sectional_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}