Détail historique
run_0062_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0062_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=cross_sectional · win/out=80/20 · params=94773
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout cross_sectional_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4725; Val DirAcc mean=0.5140; Test DirAcc mean=0.5133; Val/Test PNL proxy=1.2229/1.059.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4484 | -1.74441 | 0.5278 | 4.94465 | 45 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4918 | -0.80258 | 0.4860 | -0.34843 | 45 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5667 | 3.44273 | 0.4728 | -0.01351 | 45 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5806 | 8.27780 | 0.5467 | 1.39037 | 45 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5112 | 3.99064 | 0.4973 | -0.02677 | 45 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.4864 | 0.81209 | 0.4973 | -0.48308 | 45 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5714 | 0.42564 | 0.4728 | 0.79344 | 45 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5109 | -2.21140 | 0.5027 | 0.36053 | 45 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.4891 | -0.38696 | 0.4863 | 0.08370 | 18 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4701 | -0.51596 | 0.5625 | 3.09566 | 45 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4891 | 0.26700 | 0.5435 | 2.60579 | 45 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5522 | 3.12018 | 0.5639 | 0.30565 | 42 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "cross_sectional",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "cross_sectional_output20",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"fold_step_days": null,
"train_months": 12,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Scout cross_sectional_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_output20: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}