Détail historique
run_0057_mlp_directional_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0057_mlp_directional_adamw
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=adamw · dense=40 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=ohlc_ta · win/out=80/20 · params=91740
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée ta_ohlc_atr_rsi_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4812; Val DirAcc mean=0.5272; Test DirAcc mean=0.5149; Val/Test PNL proxy=1.38307/1.5419.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4375 | -8.20198 | 0.4639 | 0.11652 | 21 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4837 | -4.81763 | 0.5309 | 5.64831 | 12 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5806 | 5.08976 | 0.4891 | -1.49366 | 12 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5417 | 5.52835 | 0.5632 | -0.55181 | 14 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5590 | 6.35302 | 0.5489 | 2.51853 | 12 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5761 | 3.95579 | 0.5217 | 0.38070 | 14 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5137 | -1.71638 | 0.4674 | -3.44503 | 24 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5571 | 1.64527 | 0.4864 | 0.34358 | 13 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5652 | 4.09593 | 0.4478 | 1.34076 | 26 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4728 | -1.29274 | 0.5870 | 8.05504 | 17 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.4783 | -0.34817 | 0.4973 | 1.23640 | 15 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5604 | 6.30558 | 0.5750 | 4.35347 | 15 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "ohlc_ta",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "ta_ohlc_atr_rsi_output20",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "adamw",
"dense": 40,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0001,
"hypothesis": "Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée ta_ohlc_atr_rsi_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}