Détail historique
run_0055_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0055_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=ohlc_ta · win/out=80/20 · params=8889
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée ta_ohlc_atr_rsi_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.5262; Val DirAcc mean=0.5871; Test DirAcc mean=0.4712; Val/Test PNL proxy=4.94821/-1.66865.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6168 | 10.11345 | 0.4528 | -6.50818 | 12 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.5353 | 5.32224 | 0.4185 | -4.36405 | 10 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5139 | 1.29446 | 0.5652 | 2.58114 | 18 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4611 | -5.80597 | 0.4451 | 1.80493 | 12 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5449 | 1.84588 | 0.4348 | 0.37516 | 25 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.6141 | 7.55156 | 0.4402 | -4.23388 | 14 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.6648 | 9.22918 | 0.4212 | -4.06445 | 19 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5543 | 3.87881 | 0.5109 | 3.62130 | 18 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.6223 | 7.90848 | 0.6099 | 3.64390 | 16 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.6223 | 3.89067 | 0.4429 | -4.48817 | 10 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.6603 | 7.38185 | 0.4185 | -5.73910 | 10 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.6346 | 6.76791 | 0.4944 | -2.65243 | 23 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "ohlc_ta",
"input_window": 80,
"output_window": 20,
"scout_idea": "ta_ohlc_atr_rsi_output20",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 16,
"filters2": 8,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0003,
"hypothesis": "Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=25.469, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée ta_ohlc_atr_rsi_output20 sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout ta_ohlc_atr_rsi_output20: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}