Détail historique
run_0053_mlp_directional_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0053_mlp_directional_adamw
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=adamw · dense=40 · layers=1 · dropout=0.22 · l2=0.0001 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=95297
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout fees_2bps_stress: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4897; Val DirAcc mean=0.5225; Test DirAcc mean=0.5209; Val/Test PNL proxy=1.20199/1.45571.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4783 | -1.50903 | 0.4889 | 0.96325 | 18 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4728 | -4.42526 | 0.5674 | 4.02236 | 16 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.4944 | 0.86569 | 0.5190 | 1.31584 | 13 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5944 | 7.91182 | 0.4918 | -1.78115 | 16 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5365 | 4.64246 | 0.5163 | -0.49134 | 35 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5353 | 2.16038 | 0.5299 | 3.73800 | 17 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5330 | 0.28145 | 0.4620 | -3.87869 | 19 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5082 | -1.49165 | 0.5027 | 0.93172 | 33 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5353 | 1.48039 | 0.5440 | 4.90764 | 20 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.5082 | -0.93414 | 0.5543 | 5.33983 | 34 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5136 | 0.55556 | 0.5462 | 3.01104 | 21 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5604 | 4.88622 | 0.5278 | -0.60996 | 45 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "fees_2bps_stress",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 2.0,
"test_days": null,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "adamw",
"dense": 40,
"dropout": 0.22,
"l2": 0.0001,
"hypothesis": "Scout fees_2bps_stress: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: MLP alternative pour vérifier répétabilité sous même idée. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}