Détail historique
run_0052_tcn_huber_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0052_tcn_huber_adamw
Résumé modèle
arch=tcn · loss=huber · opt=adamw · filters=8 · dilations=[1, 2] · blocks=2 · dropout=0.3 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=1257
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout fees_2bps_stress: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.5069; Val DirAcc mean=0.5774; Test DirAcc mean=0.5047; Val/Test PNL proxy=4.49112/-0.734831.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.5027 | -2.68813 | 0.4528 | 1.79576 | 16 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4728 | -1.14076 | 0.5815 | 13.09388 | 16 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5639 | 9.79785 | 0.5870 | 5.14594 | 25 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5972 | 8.30807 | 0.5165 | -2.32812 | 32 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6938 | 17.73697 | 0.3424 | -16.23574 | 31 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5489 | 1.07800 | 0.5027 | -7.03369 | 17 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.6099 | 3.04063 | 0.5027 | -5.93184 | 26 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5870 | 5.22846 | 0.5978 | 7.51589 | 13 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.6223 | 4.73636 | 0.5137 | 0.26446 | 24 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.6766 | 4.98874 | 0.5652 | 9.22796 | 24 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5978 | 6.33070 | 0.3804 | -8.58398 | 28 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.4560 | -3.52341 | 0.5139 | -5.74850 | 18 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "fees_2bps_stress",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 2.0,
"test_days": null,
"arch": "tcn",
"loss": "huber",
"optimizer": "adamw",
"filters": 8,
"dilations": [
1,
2
],
"dropout": 0.3,
"l2": 0.0003,
"max_epochs": 32,
"patience": 5,
"hypothesis": "Scout fees_2bps_stress: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: TCN très contrainte pour tester contexte temporel sans sur-capacité ni timeout. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}