Détail historique
run_0051_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0051_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=3529
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout fees_2bps_stress: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4998; Val DirAcc mean=0.5923; Test DirAcc mean=0.4836; Val/Test PNL proxy=10.0907/-0.570423.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.5978 | 21.75364 | 0.4861 | -9.89665 | 16 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.6793 | 25.92834 | 0.4045 | -13.34596 | 11 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5333 | -2.36515 | 0.4946 | 0.44009 | 26 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4944 | -9.63327 | 0.4505 | 1.23577 | 38 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.5309 | 3.10919 | 0.5000 | 5.28877 | 23 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5951 | 9.25843 | 0.5924 | 10.88086 | 21 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5604 | 9.64546 | 0.6929 | 16.26830 | 14 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.6766 | 17.29554 | 0.5978 | 8.00481 | 18 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.6277 | 14.00719 | 0.4396 | -1.27531 | 15 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.8152 | 23.17567 | 0.3696 | -7.10448 | 13 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5272 | 7.09955 | 0.3804 | -6.32003 | 12 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.4698 | 1.81381 | 0.3944 | -11.02124 | 10 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "fees_2bps_stress",
"sign_flip_augment_train": true,
"trading_fee_bps": 2.0,
"test_days": null,
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 16,
"filters2": 8,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0003,
"hypothesis": "Scout fees_2bps_stress: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.1789; familles fortes: tcn/huber best=27.179, cnn1d/pnl best=25.467, mlp/directional best=11.240. Blocage: dégrossir l'idée fees_2bps_stress sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout fees_2bps_stress: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}