Détail historique
run_0048_cnn1d_pnl_adamw
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0048_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=3529
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_ablation sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_ablation: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout no_signflip_ablation: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4482; Val DirAcc mean=0.5548; Test DirAcc mean=0.5040; Val/Test PNL proxy=8.23644/2.60132.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6875 | 28.35806 | 0.4528 | 4.30745 | 15 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.5978 | 24.01063 | 0.5730 | 10.15835 | 12 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5194 | 10.21252 | 0.5109 | 2.78114 | 10 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4417 | 0.20805 | 0.4231 | -2.76776 | 28 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.3989 | -13.61498 | 0.5707 | 10.38121 | 16 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5652 | 8.02419 | 0.5435 | 7.92980 | 10 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.4588 | -3.76309 | 0.7038 | 16.27572 | 9 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5842 | 11.65900 | 0.4701 | -3.69256 | 9 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.6495 | 13.47157 | 0.6758 | 15.86915 | 26 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.7364 | 17.37795 | 0.3859 | -7.07564 | 12 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.6141 | 11.77258 | 0.3750 | -7.88110 | 12 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.4038 | -8.87922 | 0.3639 | -15.06991 | 10 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "no_signflip_ablation",
"sign_flip_augment_train": false,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"arch": "cnn1d",
"loss": "pnl",
"optimizer": "adamw",
"filters": 16,
"filters2": 8,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0003,
"hypothesis": "Scout no_signflip_ablation: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_ablation sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_ablation: CNN PNL légère pour tester si l'idée améliore la courbe économique. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}