Détail historique
run_0047_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0047_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=regime · win/out=80/40 · params=95297
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_ablation sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_ablation: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout no_signflip_ablation: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4728; Val DirAcc mean=0.5252; Test DirAcc mean=0.5198; Val/Test PNL proxy=1.09396/1.10459.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.6060 | 16.77362 | 0.4500 | -2.54506 | 41 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4946 | 2.34090 | 0.5843 | 7.23483 | 16 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.4611 | -4.33110 | 0.4701 | -3.02380 | 18 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.4806 | 2.52382 | 0.5192 | 1.44034 | 19 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6096 | 3.71906 | 0.4402 | -5.67549 | 25 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5054 | -1.81383 | 0.5272 | -1.95364 | 45 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.4918 | -2.86367 | 0.4647 | -4.56317 | 37 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.4837 | -4.62276 | 0.5380 | 3.68709 | 45 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5353 | -1.43835 | 0.5962 | 9.17332 | 41 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4728 | -6.41040 | 0.6522 | 14.87199 | 32 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5761 | 2.68449 | 0.5652 | 6.16228 | 45 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5852 | 6.56570 | 0.4306 | -11.55355 | 45 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "regime",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "no_signflip_ablation",
"sign_flip_augment_train": false,
"trading_fee_bps": 0.0,
"test_days": null,
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Scout no_signflip_ablation: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0040_tcn_huber_adamw score sélection=27.0672; familles fortes: tcn/huber best=27.067, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée no_signflip_ablation sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout no_signflip_ablation: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}