Détail historique
run_0030_mlp_directional_rmsprop
Statut: run historique · protocole protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m
Synthèse du run
run_0030_mlp_directional_rmsprop
Résumé modèle
arch=mlp · loss=directional · opt=rmsprop · dense=32 · layers=1 · dropout=0.28 · l2=0.0002 · scaler=robust_winsor · features=cross_sectional · win/out=80/40 · params=94773
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0003_tcn_huber_adamw score sélection=23.9501; familles fortes: tcn/huber best=23.950, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_relative sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_relative: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes
Hypothèse opérationnelle
Scout cross_sectional_relative: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4972; Val DirAcc mean=0.5355; Test DirAcc mean=0.5383; Val/Test PNL proxy=1.32045/3.16824.
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Folds détaillés
| Fold | Période train | Val DA | Val PNL | Test DA | Test PNL | Epochs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-01 00:00:00+00:00 → 2024-09-30 18:00:00+00:00 | 0.4891 | -8.64042 | 0.5500 | 9.38119 | 45 |
| 2 | 2023-11-01 00:00:00+00:00 → 2024-10-31 18:00:00+00:00 | 0.4864 | -10.61063 | 0.5871 | 10.49006 | 22 |
| 3 | 2023-12-01 00:00:00+00:00 → 2024-11-30 18:00:00+00:00 | 0.5611 | 3.28451 | 0.5000 | 1.03325 | 45 |
| 4 | 2024-01-01 00:00:00+00:00 → 2024-12-31 18:00:00+00:00 | 0.5528 | 6.95704 | 0.5082 | 1.16113 | 45 |
| 5 | 2024-02-01 00:00:00+00:00 → 2025-01-31 18:00:00+00:00 | 0.6067 | 13.21467 | 0.5380 | 0.26841 | 33 |
| 6 | 2024-03-01 00:00:00+00:00 → 2025-02-28 18:00:00+00:00 | 0.5109 | 2.28473 | 0.4701 | -4.05864 | 35 |
| 7 | 2024-04-01 00:00:00+00:00 → 2025-03-31 18:00:00+00:00 | 0.5577 | 1.07229 | 0.5000 | -1.67541 | 45 |
| 8 | 2024-05-01 00:00:00+00:00 → 2025-04-30 18:00:00+00:00 | 0.5462 | 1.42979 | 0.5435 | 3.91412 | 45 |
| 9 | 2024-06-01 00:00:00+00:00 → 2025-05-31 18:00:00+00:00 | 0.5000 | -1.03457 | 0.5385 | 3.61369 | 29 |
| 10 | 2024-07-01 00:00:00+00:00 → 2025-06-30 18:00:00+00:00 | 0.4864 | -3.13379 | 0.6332 | 10.26435 | 45 |
| 11 | 2024-08-01 00:00:00+00:00 → 2025-07-31 18:00:00+00:00 | 0.5489 | 4.22288 | 0.5326 | 1.79678 | 45 |
| 12 | 2024-09-01 00:00:00+00:00 → 2025-08-31 18:00:00+00:00 | 0.5797 | 6.79890 | 0.5583 | 1.82995 | 40 |
Configuration complète
{
"scaler_mode": "robust_winsor",
"feature_set": "cross_sectional",
"input_window": 80,
"output_window": 40,
"scout_idea": "cross_sectional_relative",
"arch": "mlp",
"loss": "directional",
"optimizer": "rmsprop",
"dense": 32,
"dropout": 0.28,
"l2": 0.0002,
"hypothesis": "Scout cross_sectional_relative: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe.",
"protocol_id": "protocol_v4_direction_scout_val3m_test3m",
"protocol_level": "L3",
"research_strategy": "protocole scout 4 runs/idée",
"success_criterion": "amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap",
"failure_criterion": "Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable",
"next_implication": "après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"research_reflection": "Où en est-on: meilleur officiel run_0003_tcn_huber_adamw score sélection=23.9501; familles fortes: tcn/huber best=23.950, cnn1d/pnl best=20.013, mlp/directional best=19.343. Blocage: dégrossir l'idée cross_sectional_relative sans conclure sur un seul run. Direction choisie: protocole scout 4 runs/idée. Pourquoi maintenant: Scout cross_sectional_relative: MLP stable pour tester l'idée sans architecture complexe. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: amélioration du Test pessimiste médian ou baisse worst-month/gap. Échec: Val meilleure mais Test fragile ou run isolé non répétable. Suite prévue: après 4 runs, passer à l'idée suivante; après 2-3 jours, promouvoir les directions robustes",
"planner_priority": 220
}